PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGI.L с AMPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGI.L с AMPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) and AMPS.L (WisdomTree Battery Metals) are both Metals funds from WisdomTree - AIGI.L tracks the Bloomberg Industrial Metals while AMPS.L tracks the WisdomTree Battery Metals Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIGI.L returned 13.33%/yr vs 8.02%/yr for AMPS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIGI.L charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for AMPS.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и AMPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и WisdomTree Battery Metals (AMPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGI.L торгуется в USD, в то время как AMPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у AMPS.L с доходностью 15.02%.

AIGI.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.09%
С начала года
15.82%
6 месяцев
20.86%
1 год
31.77%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.39%

AMPS.L

1 день
-0.74%
1 месяц
3.61%
С начала года
15.02%
6 месяцев
21.12%
1 год
32.22%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGI.L и AMPS.L

2026 (YTD)2025202420232022
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		15.82%19.43%3.07%-11.78%-6.23%
AMPS.L
WisdomTree Battery Metals		15.03%17.34%-0.96%-24.30%-1.13%

Correlation

The correlation between AIGI.L and AMPS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.88

The correlation between AIGI.L and AMPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals

WisdomTree Battery Metals

Часто сравнивают с AIGI.L:
AIGI.L с ROLG.LAIGI.L с IWVAIGI.L с FSPTXAIGI.L с SPYAIGI.L с BKLCAIGI.L с ALUM.LAIGI.L с META.L
Часто сравнивают с AMPS.L:
AMPS.L с MSFTAMPS.L с LITAMPS.L с GSGAMPS.L с TQQQAMPS.L с ALUM.LAMPS.L с ZINC.LAMPS.L с NICK.L

Доходность на риск

AIGI.L vs. AMPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMPS.L
Ранг доходности на риск AMPS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPS.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPS.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGI.L c AMPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и WisdomTree Battery Metals (AMPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGI.LAMPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.00

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.60

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.63

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

9.11

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGI.L vs. AMPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMPS.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и AMPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGI.LAMPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.00

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и AMPS.L

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что больше максимальной просадки AMPS.L в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и AMPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGI.LAMPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.67%

-33.45%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-8.83%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-22.81%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.66%

-4.78%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-22.36%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.52%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и AMPS.L

WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с WisdomTree Battery Metals (AMPS.L) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AIGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGI.LAMPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.73%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

12.73%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.05%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

21.59%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

21.59%

-2.10%

Сравнение комиссий AIGI.L и AMPS.L

AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AMPS.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и AMPS.L

Ни AIGI.L, ни AMPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AIGI.L and AMPS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AMPS.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMPS.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for AIGI.L.

AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals, while AMPS.L tracks WisdomTree Battery Metals Commodity. Their fees differ too: 0.49% for AIGI.L and 0.45% for AMPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGI.L и AMPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор