PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с IIND.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while IIND.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIGA.L returned 1.57%/yr vs 4.26%/yr for IIND.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for IIND.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью -10.46%.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

IIND.L

1 день
2.34%
1 месяц
3.08%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-9.15%
1 год
-10.03%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и IIND.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-10.46%4.39%9.28%18.36%-8.26%25.80%13.87%7.88%-24.96%

Correlation

The correlation between AIGA.L and IIND.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.08

The correlation between AIGA.L and IIND.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Доходность на риск

AIGA.L vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LIIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.60

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-0.78

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.48

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-1.10

+0.78

AIGA.L vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и IIND.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки IIND.L в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и IIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-52.15%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-20.67%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-24.89%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-24.89%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-18.07%

-25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-14.44%

-26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

9.09%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и IIND.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.34%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

14.38%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

16.75%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

22.26%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

25.88%

+2.42%

Сравнение комиссий AIGA.L и IIND.L

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IIND.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и IIND.L

Ни AIGA.L, ни IIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and IIND.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IIND.L.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while IIND.L is Asia Pacific Equities. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while IIND.L tracks MSCI India NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.65% for IIND.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и IIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор