PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с CMCX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с CMCX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while CMCX.L (CMC Markets plc) is a stock. Over the past 10 years, AIGA.L returned 0.02%/yr vs 8.86%/yr for CMCX.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и CMCX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и CMC Markets plc (CMCX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGA.L торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям CMCX.L по среднегодовой доходности: 0.02% против 8.86% соответственно.

AIGA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
-1.48%
3 года*
-5.18%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.02%

CMCX.L

1 день
-0.72%
1 месяц
22.24%
С начала года
53.37%
6 месяцев
63.92%
1 год
89.33%
3 года*
48.15%
5 лет*
4.52%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и CMCX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		2.04%-2.00%-6.82%-4.27%13.91%25.62%14.26%0.00%-17.58%0.00%
CMCX.L
CMC Markets plc		53.37%36.76%140.02%-48.87%-20.49%-28.90%192.62%48.98%-30.92%59.26%

Correlation

The correlation between AIGA.L and CMCX.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

CMC Markets plc

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA

Доходность на риск

AIGA.L vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGA.LCMCX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.05

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
4.13

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.39

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.30

-11.62

AIGA.L vs. CMCX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CMCX.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и CMCX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и CMCX.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и CMCX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.LCMCX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-82.48%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-20.24%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-45.82%

+22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-80.36%

+51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-82.48%

+39.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.36%

-0.77%

-42.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-43.79%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.87%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и CMCX.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 4.48%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.LCMCX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

17.64%

-13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

25.53%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

43.39%

-29.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

48.24%

-31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

47.85%

-19.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и CMCX.L

AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCX.L
CMC Markets plc		3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and CMCX.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и CMCX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор