PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAI.L returned 38.01%/yr vs 12.53%/yr for ENCG.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAI.L торгуется в USD, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у ENCG.L с доходностью 24.11%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.98%
С начала года
24.11%
6 месяцев
23.41%
1 год
32.59%
3 года*
12.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%4.70%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.11%8.50%3.63%-2.97%23.40%13.20%

Correlation

The correlation between AIAI.L and ENCG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between AIAI.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и ENCG.L

Секторы
AIAI.L
ENCG.L

Технологии

71.5%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
-3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAI.L
71.5%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.3%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
9.2%
ENCG.L

-

Здравоохранение

AIAI.L
5.7%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

AIAI.L
1.3%
ENCG.L

-

Промышленность

AIAI.L
1.1%
ENCG.L

-

Недвижимость

AIAI.L
0.9%
ENCG.L
-3.5%

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

ENCG.L

-

Энергетика

AIAI.L

-

ENCG.L

-

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

ENCG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

AIAI.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.95

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.50

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.00

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

11.35

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.95

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и ENCG.L

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-23.60%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-6.49%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-12.41%

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-4.35%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-12.37%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.86%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и ENCG.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.39%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

13.88%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

16.61%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

18.41%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

18.41%

+10.40%

Сравнение комиссий AIAI.L и ENCG.L

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и ENCG.L

Ни AIAI.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and ENCG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

AIAI.L is categorized as Technology Equities, while ENCG.L is Commodities. AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор