PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAG.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAG.L с LGUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAG.L returned 19.24%/yr vs 11.33%/yr for LGUK.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAG.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 3.73%.

AIAG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
19.61%
С начала года
41.86%
6 месяцев
37.14%
1 год
77.10%
3 года*
34.00%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—

LGUK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.92%
С начала года
3.73%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.58%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAG.L и LGUK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.86%21.44%20.57%50.58%-33.18%11.07%63.12%-2.52%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		3.73%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%2.13%

Correlation

The correlation between AIAG.L and LGUK.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г.

0.38

The correlation between AIAG.L and LGUK.L shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIAG.L и LGUK.L

Секторы
AIAG.L
LGUK.L

Технологии

71.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.7%

Здравоохранение

5.7%
14.7%

Финансовые услуги

1.3%
25.3%

Промышленность

1.1%
14.7%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

14.5%

Энергетика

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Технологии

AIAG.L
71.5%
LGUK.L
0.7%

Коммуникационные услуги

AIAG.L
10.3%
LGUK.L
2.5%

Потребительский циклический сектор

AIAG.L
9.2%
LGUK.L
3.7%

Здравоохранение

AIAG.L
5.7%
LGUK.L
14.7%

Финансовые услуги

AIAG.L
1.3%
LGUK.L
25.3%

Промышленность

AIAG.L
1.1%
LGUK.L
14.7%

Недвижимость

AIAG.L
0.9%
LGUK.L
0.6%

Сырьевые материалы

AIAG.L

-

LGUK.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

AIAG.L

-

LGUK.L
14.5%

Энергетика

AIAG.L

-

LGUK.L
12.1%

Коммунальные услуги

AIAG.L

-

LGUK.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE
Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L

Доходность на риск

AIAG.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAG.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAG.LLGUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.24

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.84

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.92

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

6.51

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAG.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAG.L на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа LGUK.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAG.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAG.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.24

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AIAG.L и LGUK.L

Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и LGUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAG.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-33.76%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-9.30%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-12.30%

-18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-12.30%

-29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.71%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-4.82%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.75%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAG.L и LGUK.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAG.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

4.30%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

12.53%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

14.42%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

13.86%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

16.31%

+11.25%

Сравнение комиссий AIAG.L и LGUK.L

AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAG.L и LGUK.L

Ни AIAG.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAG.L and LGUK.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

AIAG.L is categorized as Technology Equities, while LGUK.L is Europe Equities. AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.05% for LGUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и LGUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор