Сравнение AIAG.L с GXLK.L
AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Legal & General and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAG.L returned 34.00%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAG.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIAG.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
AIAG.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 19.61%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- 77.10%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAG.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIAG.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 41.86% | 21.44% | 20.57% | 50.58% | -24.75% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between AIAG.L and GXLK.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between AIAG.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAG.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
AIAG.L
GXLK.L
Сравнение AIAG.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAG.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 3.21 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 8.20 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AIAG.L и GXLK.L
Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -28.24% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -16.67% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.73% | -28.24% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.76% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -7.64% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 6.54% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAG.L и GXLK.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.90% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 14.09% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 19.32% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 26.83% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 26.83% | +0.73% |
Сравнение комиссий AIAG.L и GXLK.L
AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAG.L и GXLK.L
Ни AIAG.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAG.L and GXLK.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор