PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIAG.L returned 19.24%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности AIAG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

AIAG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
19.61%
С начала года
41.86%
6 месяцев
37.14%
1 год
77.10%
3 года*
34.00%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAG.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.86%21.44%20.57%50.58%-33.18%11.07%63.12%-2.52%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-4.81%

Correlation

The correlation between AIAG.L and BCOG.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г.

0.08

The correlation between AIAG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIAG.L и BCOG.L

Секторы
AIAG.L
BCOG.L

Технологии

71.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.9%

Здравоохранение

5.7%

-

Финансовые услуги

1.3%
17.8%

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%
5.8%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAG.L
71.5%
BCOG.L
5.6%

Коммуникационные услуги

AIAG.L
10.3%
BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

AIAG.L
9.2%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

AIAG.L
5.7%
BCOG.L

-

Финансовые услуги

AIAG.L
1.3%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

AIAG.L
1.1%
BCOG.L

-

Недвижимость

AIAG.L
0.9%
BCOG.L
5.8%

Сырьевые материалы

AIAG.L

-

BCOG.L
35.8%

Потребительский защитный сектор

AIAG.L

-

BCOG.L
9.7%

Энергетика

AIAG.L

-

BCOG.L

-

Коммунальные услуги

AIAG.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

AIAG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.05

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.56

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.43

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

10.23

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAG.L на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.05

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.49

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AIAG.L и BCOG.L

Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.56%

-28.15%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-8.57%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-14.48%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-27.76%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.16%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-11.67%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.72%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAG.L и BCOG.L

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

6.06%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

15.89%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

18.51%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

16.89%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

15.71%

+11.85%

Сравнение комиссий AIAG.L и BCOG.L

AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAG.L и BCOG.L

Ни AIAG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIAG.L and BCOG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

AIAG.L is categorized as Technology Equities, while BCOG.L is Commodities. AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор