PortfoliosLab logo
Сравнение AIA с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIA и VUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AIA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.23%
614.85%
AIA
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIA:

0.71

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

AIA:

1.15

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

AIA:

1.15

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AIA:

0.53

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

AIA:

2.68

VUG:

2.22

Индекс Язвы

AIA:

7.18%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

AIA:

27.21%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

AIA:

-60.89%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

AIA:

-25.28%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.66% против 14.23% соответственно.


AIA

С начала года

2.58%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-2.88%

1 год

17.58%

5 лет

5.78%

10 лет

4.66%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIA и VUG

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии AIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIA: 0.50%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIA и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIA: 0.71
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино AIA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIA: 1.15
VUG: 0.95
Коэффициент Омега AIA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIA: 1.15
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара AIA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIA: 0.53
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина AIA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIA: 2.68
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.57
AIA
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и VUG

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.71%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AIA и VUG

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.28%
-11.84%
AIA
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и VUG

Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 14.70%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
16.77%
AIA
VUG