Сравнение AIA с BBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).
AIA и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и BBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и BBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -10.98% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 7.51%.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и BBAX
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.
Доходность на риск
AIA vs. BBAX — Ранг доходности на риск
AIA
BBAX
Сравнение AIA c BBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | BBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.47 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.01 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.08 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 9.85 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.47 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AIA и BBAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и BBAX
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BBAX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и BBAX
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и BBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -39.64% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.60% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -24.33% | -26.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.79% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -7.32% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.88% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и BBAX
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.86% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 10.93% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 18.48% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.16% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 19.75% | +3.44% |