PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с BBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AIA tracks the S&P Asia 50 while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIA returned 11.96%/yr vs 4.90%/yr for BBAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности AIA и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 49.51%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 9.87%.

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-10.98%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between AIA and BBAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.75

The correlation between AIA and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и BBAX

Секторы
AIA
BBAX

Технологии

56.8%
0.3%

Финансовые услуги

19.3%
45.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.8%

Промышленность

2.6%
7.9%

Здравоохранение

0.9%
4.5%

Энергетика

0.7%
2.9%

Недвижимость

0.6%
8.4%

Сырьевые материалы

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

AIA
56.8%
BBAX
0.3%

Финансовые услуги

AIA
19.3%
BBAX
45.9%

Потребительский циклический сектор

AIA
10.1%
BBAX
4.9%

Коммуникационные услуги

AIA
8.9%
BBAX
2.8%

Промышленность

AIA
2.6%
BBAX
7.9%

Здравоохранение

AIA
0.9%
BBAX
4.5%

Энергетика

AIA
0.7%
BBAX
2.9%

Недвижимость

AIA
0.6%
BBAX
8.4%

Сырьевые материалы

AIA

-

BBAX
16.0%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

BBAX
3.1%

Коммунальные услуги

AIA

-

BBAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с EMMFBBAX с FXAIX

Доходность на риск

AIA vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIABBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.29

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
1.84

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

2.05

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.37

6.78

+17.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIABBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

1.29

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AIA и BBAX

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIABBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-39.64%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-9.01%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-20.12%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-24.33%

-25.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.72%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-7.22%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.72%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и BBAX

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIABBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

4.57%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

11.81%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

14.35%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

17.27%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

19.68%

+3.88%

Сравнение комиссий AIA и BBAX

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и BBAX

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности BBAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and BBAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to BBAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, AIA leads with 11.96% vs 4.90% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIA has performed better with a 11.96% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.67% for AIA.

AIA tracks S&P Asia 50, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.19% for BBAX.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор