PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIA с BBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIA и BBAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AIA с BBAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).

AIA и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или BBAX.

Доходность

Сравнение доходности AIA и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIA:

0.65

BBAX:

0.66

Коэф-т Сортино

AIA:

0.95

BBAX:

0.98

Коэф-т Омега

AIA:

1.12

BBAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AIA:

0.43

BBAX:

0.59

Коэф-т Мартина

AIA:

2.06

BBAX:

1.97

Индекс Язвы

AIA:

7.28%

BBAX:

6.01%

Дневная вол-ть

AIA:

27.31%

BBAX:

19.59%

Макс. просадка

AIA:

-60.89%

BBAX:

-39.64%

Текущая просадка

AIA:

-19.81%

BBAX:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 9.38%.

AIA

С начала года

10.08%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

10.20%

1 год

19.82%

3 года

7.13%

5 лет

6.89%

10 лет

5.93%

BBAX

С начала года

9.38%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

2.66%

1 год

12.11%

3 года

4.92%

5 лет

9.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Сравнение комиссий AIA и BBAX

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIA и BBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIA c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и BBAX

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BBAX в 3.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.53%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.90%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и BBAX

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и BBAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и BBAX

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...