Сравнение AIA с BBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).
AIA и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или BBAX.
Основные характеристики
| AIA | BBAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.76% | 9.72% |
| Дох-ть за 1 год | 32.62% | 21.50% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | 2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 7.25 | 7.13 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 22.53% | 15.81% |
| Макс. просадка | -60.89% | -39.64% |
| Текущая просадка | -23.24% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между AIA и BBAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIA и BBAX
С начала года, AIA показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 9.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и BBAX
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIA c BBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и BBAX
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BBAX в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.88% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 4.26% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и BBAX
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и BBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и BBAX
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.