PortfoliosLab logo
Сравнение AIA с BBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIA и BBAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIA и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.30%
30.12%
AIA
BBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIA:

0.71

BBAX:

0.54

Коэф-т Сортино

AIA:

1.15

BBAX:

0.89

Коэф-т Омега

AIA:

1.15

BBAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AIA:

0.53

BBAX:

0.53

Коэф-т Мартина

AIA:

2.68

BBAX:

1.77

Индекс Язвы

AIA:

7.18%

BBAX:

5.99%

Дневная вол-ть

AIA:

27.21%

BBAX:

19.79%

Макс. просадка

AIA:

-60.89%

BBAX:

-39.64%

Текущая просадка

AIA:

-25.28%

BBAX:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 3.31%.


AIA

С начала года

2.58%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-2.88%

1 год

17.58%

5 лет

5.78%

10 лет

4.66%

BBAX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-1.56%

1 год

10.90%

5 лет

9.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIA и BBAX

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.


График комиссии AIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIA: 0.50%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIA и BBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIA c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIA: 0.71
BBAX: 0.54
Коэффициент Сортино AIA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIA: 1.15
BBAX: 0.89
Коэффициент Омега AIA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIA: 1.15
BBAX: 1.12
Коэффициент Кальмара AIA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIA: 0.53
BBAX: 0.53
Коэффициент Мартина AIA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIA: 2.68
BBAX: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.54
AIA
BBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и BBAX

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BBAX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.71%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.13%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и BBAX

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и BBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.28%
-6.62%
AIA
BBAX

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и BBAX

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
13.32%
AIA
BBAX