PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AI и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C3.ai, Inc. (AI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.67%
47.66%
AI
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AI:

0.15

JEPI:

1.69

Коэф-т Сортино

AI:

0.79

JEPI:

2.30

Коэф-т Омега

AI:

1.09

JEPI:

1.33

Коэф-т Кальмара

AI:

0.11

JEPI:

2.73

Коэф-т Мартина

AI:

0.37

JEPI:

11.34

Индекс Язвы

AI:

26.49%

JEPI:

1.11%

Дневная вол-ть

AI:

65.53%

JEPI:

7.45%

Макс. просадка

AI:

-94.22%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

AI:

-80.02%

JEPI:

-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, AI показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.03%.


AI

С начала года

23.48%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

29.14%

1 год

19.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

12.03%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

5.85%

1 год

13.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C3.ai, Inc. (AI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.151.69
Коэффициент Сортино AI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.792.30
Коэффициент Омега AI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.33
Коэффициент Кальмара AI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.112.73
Коэффициент Мартина AI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.3711.34
AI
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа AI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
1.69
AI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI и JEPI

AI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.


TTM2023202220212020
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.37%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок AI и JEPI

Максимальная просадка AI за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-80.02%
-4.61%
AI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности AI и JEPI

C3.ai, Inc. (AI) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.24%
2.70%
AI
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab