PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYQ.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYQ.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYQ.DE (Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - AHYQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, AHYQ.DE returned 11.90%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AHYQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYQ.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYQ.DE показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции AHYQ.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 11.90% против 23.74% соответственно.

AHYQ.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.77%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.78%
1 год
23.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.23%
10 лет*
11.90%

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYQ.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		10.93%7.92%25.91%20.09%-15.16%31.20%3.93%28.92%-6.66%7.63%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between AHYQ.DE and LYPG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between AHYQ.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с AHYQ.DE:
AHYQ.DE с H410.DEAHYQ.DE с VGVF.DEAHYQ.DE с VWCE.DEAHYQ.DE с EUNL.DEAHYQ.DE с VFEA.DEAHYQ.DE с 6AQQ.DEAHYQ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

AHYQ.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYQ.DE
Ранг доходности на риск AHYQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYQ.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYQ.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.35

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.06

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.09

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

8.18

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYQ.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYQ.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYQ.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYQ.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.02

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AHYQ.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка AHYQ.DE за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYQ.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYQ.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-31.83%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-15.58%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-29.64%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-29.64%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-31.83%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.70%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.69%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.91%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYQ.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) составляет 2.64%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AHYQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYQ.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.17%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

15.06%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

20.52%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

22.56%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

21.45%

-6.16%

Сравнение комиссий AHYQ.DE и LYPG.DE

AHYQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYQ.DE и LYPG.DE

Дивидендная доходность AHYQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как LYPG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist		1.06%1.18%1.65%1.78%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHYQ.DE and LYPG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

AHYQ.DE is categorized as Global Equities, while LYPG.DE is Technology Equities. AHYQ.DE tracks MSCI World, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.20% for AHYQ.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYQ.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор