PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AHYQ.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AHYQ.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYQ.DE показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции AHYQ.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 11.90% против 21.41% соответственно.


AHYQ.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.77%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.78%
1 год
23.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.23%
10 лет*
11.90%

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYQ.DE и LYMS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist
10.93%7.92%25.91%20.09%-15.16%31.20%3.93%28.92%-6.66%7.63%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
20.63%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Correlation

The correlation between AHYQ.DE and LYMS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г.

0.83

The correlation between AHYQ.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

AHYQ.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AHYQ.DE
Ранг доходности на риск AHYQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYQ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина

LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYQ.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHYQ.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.77

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

11.23

+3.16

AHYQ.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYQ.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYQ.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AHYQ.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.94

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.08

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AHYQ.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка AHYQ.DE за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYQ.DE и LYMS.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AHYQ.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-50.00%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-10.02%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-26.74%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-31.12%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-31.12%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.86%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-8.78%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.37%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYQ.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (AHYQ.DE) составляет 2.64%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AHYQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AHYQ.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.37%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.99%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

15.73%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

19.91%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

19.68%

-4.39%

Сравнение комиссий AHYQ.DE и LYMS.DE

AHYQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYQ.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность AHYQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYQ.DE
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist
1.06%1.18%1.65%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Часто задаваемые вопросы


AHYQ.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.

AHYQ.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. AHYQ.DE tracks MSCI World, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.20% for AHYQ.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYQ.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор