PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYH.DE с HGGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYH.DE с HGGA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYH.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR) and HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - AHYH.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged) while HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYH.DE returned 2.59%/yr vs 0.90%/yr for HGGA.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AHYH.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for HGGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYH.DE и HGGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYH.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.31%.

AHYH.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.25%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYH.DE и HGGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.20%3.12%2.55%3.20%0.34%
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-4.13%

Correlation

The correlation between AHYH.DE and HGGA.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с XZWG.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

AHYH.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYH.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYH.DEHGGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.05

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.10

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.08

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

0.17

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYH.DE vs. HGGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYH.DE на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа HGGA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYH.DE и HGGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYH.DEHGGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.04

+0.76

Просадки

Сравнение просадок AHYH.DE и HGGA.DE

Максимальная просадка AHYH.DE за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYH.DE и HGGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYH.DEHGGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-8.58%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.04%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-6.78%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.56%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-4.18%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.02%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYH.DE и HGGA.DE

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что AHYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYH.DEHGGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.53%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.33%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

3.42%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

4.98%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

4.98%

-1.91%

Сравнение комиссий AHYH.DE и HGGA.DE

AHYH.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HGGA.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYH.DE и HGGA.DE

Ни AHYH.DE, ни HGGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AHYH.DE and HGGA.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYH.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYH.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.

AHYH.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged), while HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.16% for AHYH.DE and 0.18% for HGGA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYH.DE и HGGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор