PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYF.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYF.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYF.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AHYF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYF.DE returned 1.07%/yr vs 45.91%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. AHYF.DE charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYF.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYF.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

AHYF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.44%
1 год
0.14%
3 года*
1.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYF.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.87%-3.21%5.06%0.94%-4.47%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%23.52%

Correlation

The correlation between AHYF.DE and LYBK.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

-0.25

The correlation between AHYF.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с SPFV.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XGVC.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с XBAG.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

AHYF.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYF.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYF.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.72

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.42

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.41

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

7.56

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYF.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYF.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYF.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYF.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.72

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.46

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AHYF.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка AHYF.DE за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYF.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYF.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-62.22%

+53.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-17.12%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-19.90%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-1.83%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-19.62%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

5.47%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYF.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) составляет 0.46%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что AHYF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYF.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

5.84%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

19.19%

-17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

23.95%

-20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

25.45%

-20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

28.55%

-24.09%

Сравнение комиссий AHYF.DE и LYBK.DE

AHYF.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYF.DE и LYBK.DE

Ни AHYF.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AHYF.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYF.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYF.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

AHYF.DE is categorized as Global Bonds, while LYBK.DE is Financials Equities. AHYF.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.14% for AHYF.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYF.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор