PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXMGK
Дох-ть с нач. г.3.49%20.62%
Дох-ть за 1 год11.77%34.05%
Дох-ть за 3 года2.56%12.48%
Дох-ть за 5 лет4.73%20.52%
Дох-ть за 10 лет4.07%16.37%
Коэф-т Шарпа2.672.28
Дневная вол-ть4.51%15.69%
Макс. просадка-34.94%-48.36%
Текущая просадка-0.31%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AHITX и MGK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и MGK

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции AHITX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 4.07% против 16.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
139.84%
645.99%
AHITX
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий AHITX и MGK

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.85
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.95

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и MGK

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 2.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и MGK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.67
2.28
AHITX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и MGK

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности MGK в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и MGK

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
0
AHITX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и MGK

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.82%
3.28%
AHITX
MGK