PortfoliosLab logo
Сравнение AHITX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHITX и MGK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AHITX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.83%
639.81%
AHITX
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHITX:

2.14

MGK:

0.57

Коэф-т Сортино

AHITX:

3.02

MGK:

0.96

Коэф-т Омега

AHITX:

1.47

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

AHITX:

2.21

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

AHITX:

9.88

MGK:

2.21

Индекс Язвы

AHITX:

0.89%

MGK:

6.63%

Дневная вол-ть

AHITX:

4.09%

MGK:

25.60%

Макс. просадка

AHITX:

-34.94%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

AHITX:

-1.92%

MGK:

-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, AHITX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции AHITX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 4.70% против 14.80% соответственно.


AHITX

С начала года

0.05%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

1.15%

1 год

8.40%

5 лет

7.85%

10 лет

4.70%

MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AHITX и MGK

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AHITX: 0.69%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHITX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHITX
Ранг риск-скорректированной доходности AHITX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHITX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AHITX: 2.14
MGK: 0.57
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AHITX: 3.02
MGK: 0.96
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AHITX: 1.47
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AHITX: 2.21
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AHITX: 9.88
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHITX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14
0.57
AHITX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и MGK

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности MGK в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.34%6.25%6.43%5.52%4.28%5.81%6.19%6.31%5.47%5.60%6.95%6.37%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и MGK

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-13.56%
AHITX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и MGK

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.52%
17.29%
AHITX
MGK