PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHITX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHITX и MGK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AHITX с MGK

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHITX или MGK.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHITX:

1.81

MGK:

0.75

Коэф-т Сортино

AHITX:

2.82

MGK:

1.11

Коэф-т Омега

AHITX:

1.43

MGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

AHITX:

2.10

MGK:

0.75

Коэф-т Мартина

AHITX:

8.93

MGK:

2.49

Индекс Язвы

AHITX:

0.93%

MGK:

7.05%

Дневная вол-ть

AHITX:

4.10%

MGK:

26.04%

Макс. просадка

AHITX:

-34.14%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

AHITX:

-0.67%

MGK:

-2.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHITX показывает доходность 1.32%, а MGK немного выше – 1.37%. За последние 10 лет акции AHITX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 4.86% против 16.24% соответственно.

AHITX

С начала года

1.32%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.94%

1 год

7.38%

3 года

6.59%

5 лет

6.53%

10 лет

4.86%

MGK

С начала года

1.37%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

1.50%

1 год

19.42%

3 года

21.28%

5 лет

17.63%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий AHITX и MGK

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

AHITX
American Funds American High-Income Trust
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHITX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHITX
Ранг риск-скорректированной доходности AHITX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHITX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHITX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHITX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и MGK

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности MGK в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHITX
American Funds American High-Income Trust		5.80%6.25%6.43%5.52%4.28%5.81%6.19%6.31%5.47%5.60%6.95%6.37%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и MGK

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и MGK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и MGK

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...