PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXFFRHX
Дох-ть с нач. г.3.49%3.96%
Дох-ть за 1 год12.63%10.67%
Дох-ть за 3 года2.54%5.73%
Дох-ть за 5 лет4.68%5.08%
Дох-ть за 10 лет4.05%4.19%
Коэф-т Шарпа2.674.20
Дневная вол-ть4.55%2.53%
Макс. просадка-34.94%-22.20%
Текущая просадка-0.31%-0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AHITX и FFRHX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и FFRHX

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AHITX имеют среднегодовую доходность 4.05%, а акции FFRHX немного впереди с 4.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
338.38%
154.78%
AHITX
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Сравнение комиссий AHITX и FFRHX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.32
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0016.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.003.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 14.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 65.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0065.33

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 4.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и FFRHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.76
4.20
AHITX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и FFRHX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности FFRHX в 8.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.46%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и FFRHX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
-0.43%
AHITX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и FFRHX

American Funds American High-Income Trust (AHITX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что AHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
0.66%
AHITX
FFRHX