Сравнение AH50.DE с 9W1.DE
AH50.DE (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and 9W1.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both China Equities funds - AH50.DE tracks the MSCI China NR USD while 9W1.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AH50.DE returned 12.81%/yr vs 4.84%/yr for 9W1.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AH50.DE charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for 9W1.DE.
Доходность
Сравнение доходности AH50.DE и 9W1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AH50.DE показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у 9W1.DE с доходностью -6.89%.
AH50.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 8.17%
9W1.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -9.48%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AH50.DE и 9W1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 13.38% | 11.41% | 26.06% | -15.94% | -16.05% | 11.52% |
9W1.DE BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | -6.89% | 16.44% | 21.98% | -17.19% | -22.95% | 1.33% |
Correlation
The correlation between AH50.DE and 9W1.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between AH50.DE and 9W1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AH50.DE vs. 9W1.DE — Ранг доходности на риск
AH50.DE
9W1.DE
Сравнение AH50.DE c 9W1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AH50.DE | 9W1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.13 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 0.27 | +12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AH50.DE | 9W1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.12 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.11 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AH50.DE и 9W1.DE
Максимальная просадка AH50.DE за все время составила -45.20%, что меньше максимальной просадки 9W1.DE в -50.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.DE и 9W1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AH50.DE | 9W1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -50.36% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -17.01% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -31.53% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -25.23% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -27.28% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 8.37% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AH50.DE и 9W1.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) составляет 5.94%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что AH50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 9W1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AH50.DE | 9W1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.19% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.30% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.92% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 28.69% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 28.69% | -5.87% |
Сравнение комиссий AH50.DE и 9W1.DE
AH50.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 9W1.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AH50.DE и 9W1.DE
Дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как 9W1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9W1.DE BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.07% | 3.00% | 2.24% | 2.80% | 3.06% | 1.67% | 1.80% | 1.65% | 2.56% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
AH50.DE and 9W1.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 9W1.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
9W1.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.
AH50.DE tracks MSCI China NR USD, while 9W1.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.65% for AH50.DE and 0.31% for 9W1.DE.
Подберите оптимальное распределение для AH50.DE и 9W1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор