PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGX
Argan, Inc.		82.59%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 82.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 35.68% против 18.99% соответственно.

AGX

1 день
4.91%
1 месяц
28.30%
С начала года
82.59%
6 месяцев
104.98%
1 год
328.39%
3 года*
145.57%
5 лет*
63.08%
10 лет*
35.68%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTRAGX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.36

1.07

+3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

1.66

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.58

2.00

+11.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.81

7.32

+29.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

1.07

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.59

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.38

-0.32

Корреляция

Корреляция между AGX и QQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и QQQ

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.31%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AGX и QQQ

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-82.97%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-12.62%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-35.12%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

-35.12%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.62%

-32.99%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.44%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и QQQ

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 39.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.53%

6.61%

+32.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.94%

12.82%

+47.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.99%

22.70%

+53.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.15%

22.38%

+27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.71%

22.25%

+23.46%