Сравнение AGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности AGX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 245.31%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 19.35% против 18.03% соответственно.
AGX
245.31%
31.61%
126.49%
251.70%
37.87%
19.35%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| AGX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.91 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 5.53 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 7.33 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 53.56 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 51.23% | 17.36% |
| Макс. просадка | -94.35% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGX и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и QQQ
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.80% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и QQQ
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и QQQ
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.