PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGXQQQ
Дох-ть с нач. г.63.12%17.41%
Дох-ть за 1 год93.43%31.83%
Дох-ть за 3 года20.83%12.07%
Дох-ть за 5 лет16.70%21.41%
Дох-ть за 10 лет10.60%18.87%
Коэф-т Шарпа2.492.13
Дневная вол-ть35.81%15.64%
Макс. просадка-98.66%-82.98%
Текущая просадка-19.74%-1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGX и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGX и QQQ

С начала года, AGX показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.60% против 18.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
782.85%
1,000.89%
AGX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argan, Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 25.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0025.41
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.07

Сравнение коэффициента Шарпа AGX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGX и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.49
2.13
AGX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и QQQ

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности QQQ в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGX
Argan, Inc.
1.52%2.24%2.71%1.94%4.48%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%2.72%
QQQ
Invesco QQQ
0.44%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AGX и QQQ

Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.63%
-1.04%
AGX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и QQQ

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.96%
3.40%
AGX
QQQ