PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGS.BR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGS.BRQQQ
Дох-ть с нач. г.11.61%17.17%
Дох-ть за 1 год22.56%30.28%
Дох-ть за 3 года1.83%12.60%
Дох-ть за 5 лет6.14%22.12%
Дох-ть за 10 лет9.74%18.90%
Коэф-т Шарпа1.272.03
Дневная вол-ть19.41%15.70%
Макс. просадка-99.68%-82.98%
Текущая просадка-94.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGS.BR и QQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGS.BR и QQQ

С начала года, AGS.BR показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции AGS.BR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.74% против 18.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-48.81%
998.62%
AGS.BR
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ageas

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGS.BR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ageas (AGS.BR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGS.BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGS.BR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGS.BR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGS.BR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGS.BR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGS.BR, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.39
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.92

Сравнение коэффициента Шарпа AGS.BR и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AGS.BR на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGS.BR и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.02
2.12
AGS.BR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGS.BR и QQQ

Дивидендная доходность AGS.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности QQQ в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGS.BR
Ageas
7.70%7.63%10.26%5.82%6.08%4.18%5.34%5.16%4.39%3.62%4.74%7.11%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AGS.BR и QQQ

Максимальная просадка AGS.BR за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGS.BR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-69.48%
0
AGS.BR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AGS.BR и QQQ

Ageas (AGS.BR) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что AGS.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.43%
3.08%
AGS.BR
QQQ