Сравнение AGRO с SFM
AGRO (Adecoagro S.A.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — AGRO in Farm Products, SFM in Grocery Stores. Over the past 10 years, AGRO returned 0.39%/yr vs 13.98%/yr for SFM. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGRO и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 0.39% против 13.98% соответственно.
AGRO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 0.01%
SFM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- -42.96%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 13.98%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | $7.23M | $7.02M | $9.12M |
| $196.98M | $173.71M | $187.36M |
Сравнение доходности по годам AGRO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 18.18% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.84% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between AGRO and SFM is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between AGRO and SFM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGRO:
$5.24B
SFM:
$7.94B
AGRO:
$0.03
SFM:
$5.21
AGRO:
330.12
SFM:
16.35
AGRO:
0.10
SFM:
0.59
AGRO:
3.13
SFM:
0.91
AGRO:
2.71
SFM:
5.35
AGRO:
$1.50B
SFM:
$9.00B
AGRO:
$378.81M
SFM:
$3.37B
AGRO:
$466.25M
SFM:
$914.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. SFM — Ранг доходности на риск
AGRO
SFM
Сравнение AGRO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.76 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.00 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRO и SFM
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -72.88% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.99% | -56.67% | +16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -63.48% | +23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -63.48% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -63.48% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | -52.59% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.49% | -40.44% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 42.97% | -26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и SFM
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 14.14% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.65% | 32.37% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 48.11% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.28% | 39.76% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 38.15% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и SFM
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 3.19% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и SFM
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 900.65M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.17M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.20M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
AGRO and SFM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (15.51%) compared to SFM (14.14%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs SFM's -72.88%.
AGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRO и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор