Сравнение AGRO.ME с IMOEX

За последние 10 лет акции AGRO.ME превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 17.10% против 5.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ros Agro PLC (AGRO.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRO.ME на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO.ME и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AGRO.ME за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO.ME и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Ros Agro PLC (AGRO.ME) составляет 5.34%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что AGRO.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.