PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGRO.ME с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGRO.ME и IMOEX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGRO.ME с IMOEX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ros Agro PLC (AGRO.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO.ME или IMOEX.

Доходность

Сравнение доходности AGRO.ME и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ros Agro PLC (AGRO.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGRO.ME:

-0.75

IMOEX:

-0.52

Коэф-т Сортино

AGRO.ME:

-1.20

IMOEX:

-0.48

Коэф-т Омега

AGRO.ME:

0.82

IMOEX:

0.95

Коэф-т Кальмара

AGRO.ME:

-0.71

IMOEX:

-0.25

Коэф-т Мартина

AGRO.ME:

-1.03

IMOEX:

-0.84

Индекс Язвы

AGRO.ME:

21.44%

IMOEX:

13.41%

Дневная вол-ть

AGRO.ME:

26.34%

IMOEX:

26.38%

Макс. просадка

AGRO.ME:

-56.95%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

AGRO.ME:

-28.66%

IMOEX:

-34.02%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AGRO.ME превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 15.10% против 5.58% соответственно.

AGRO.ME

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-3.02%

1 год

-18.37%

3 года

9.66%

5 лет

16.92%

10 лет

15.10%

IMOEX

С начала года

-1.88%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

9.73%

1 год

-12.07%

3 года

6.29%

5 лет

0.68%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ros Agro PLC

MOEX Russia Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRO.ME и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO.ME
Ранг риск-скорректированной доходности AGRO.ME, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRO.ME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO.ME, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO.ME, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO.ME, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO.ME, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGRO.ME c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ros Agro PLC (AGRO.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRO.ME на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO.ME и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AGRO.ME и IMOEX

Максимальная просадка AGRO.ME за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO.ME и IMOEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO.ME и IMOEX

Текущая волатильность для Ros Agro PLC (AGRO.ME) составляет 0.00%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что AGRO.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...