PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGR с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avangrid, Inc. (AGR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGR или SPY.

Корреляция

Корреляция между AGR и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avangrid, Inc. (AGR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

AGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGR
Ранг риск-скорректированной доходности AGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avangrid, Inc. (AGR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGR и SPY

AGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGR
Avangrid, Inc.		3.66%4.89%5.43%4.09%3.53%3.87%3.44%3.48%3.42%4.56%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGR и SPY

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGR и SPY

Загрузка...