PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNC с SPHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или SPHD.

Корреляция

Корреляция между AGNC и SPHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.38

SPHD:

0.72

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.71

SPHD:

1.14

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

SPHD:

1.16

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.35

SPHD:

0.85

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.38

SPHD:

2.85

Индекс Язвы

AGNC:

6.87%

SPHD:

3.95%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.50%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

AGNC:

-18.28%

SPHD:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.92% против 8.01% соответственно.

AGNC

С начала года

2.68%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

0.22%

1 год

8.00%

5 лет

7.67%

10 лет

3.92%

SPHD

С начала года

-0.02%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-3.86%

1 год

10.20%

5 лет

14.21%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и SPHD

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности SPHD в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.00%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.41%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и SPHD

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и SPHD

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...