Сравнение AGNC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или SPHD.
Основные характеристики
| AGNC | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.15% | 1.43% |
| Дох-ть за 1 год | 5.66% | 4.21% |
| Дох-ть за 3 года | -8.53% | 3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.85% | 4.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 28.23% | 13.13% |
| Макс. просадка | -54.56% | -41.39% |
| Current Drawdown | -29.95% | -6.12% |
Корреляция
Корреляция между AGNC и SPHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и SPHD
С начала года, AGNC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.96% против 7.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и SPHD
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.89%, что больше доходности SPHD в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.89% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и SPHD
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и SPHD
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.