PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGNC и KKR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AGNC с KKR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или KKR.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.47

KKR:

0.41

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.73

KKR:

0.77

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

KKR:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.37

KKR:

0.35

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.38

KKR:

0.93

Индекс Язвы

AGNC:

7.32%

KKR:

16.83%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.82%

KKR:

46.73%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

AGNC:

-17.28%

KKR:

-26.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$9.27B

KKR:

$111.88B

EPS

AGNC:

$0.36

KKR:

$2.32

Коэффициент P/E

AGNC:

25.22

KKR:

52.17

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

KKR:

0.57

Коэффициент P/S

AGNC:

15.86

KKR:

5.51

Коэффициент P/B

AGNC:

1.09

KKR:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.08B

KKR:

$15.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.04B

KKR:

$2.73B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$2.60B

KKR:

$8.49B

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 4.08% против 20.92% соответственно.

AGNC

С начала года

3.94%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

0.61%

1 год

11.52%

3 года

4.63%

5 лет

5.61%

10 лет

4.08%

KKR

С начала года

-17.06%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-23.34%

1 год

19.21%

3 года

30.85%

5 лет

35.86%

10 лет

20.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

KKR & Co. Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и KKR

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.12%, что больше доходности KKR в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		17.12%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.58%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и KKR

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KKR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и KKR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.38%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
-418.00M
3.05B
(AGNC) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию