PortfoliosLab logo
Сравнение AGNC с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGNC и KKR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGNC и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.27%
1,832.52%
AGNC
KKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.44

KKR:

0.36

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.70

KKR:

0.80

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

KKR:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.33

KKR:

0.38

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.50

KKR:

1.15

Индекс Язвы

AGNC:

6.30%

KKR:

14.53%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.29%

KKR:

46.69%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

AGNC:

-20.70%

KKR:

-31.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.40B

KKR:

$104.51B

EPS

AGNC:

$0.36

KKR:

$3.28

Коэффициент P/E

AGNC:

24.58

KKR:

34.64

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

KKR:

0.55

Коэффициент P/S

AGNC:

14.38

KKR:

3.96

Коэффициент P/B

AGNC:

0.98

KKR:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

KKR:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

KKR:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

KKR:

$6.99B

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -23.08%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 3.70% против 20.12% соответственно.


AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.98%

10 лет

20.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.44
KKR: 0.36
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.70
KKR: 0.80
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
KKR: 1.11
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.33
KKR: 0.38
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.50
KKR: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.36
AGNC
KKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и KKR

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности KKR в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.
16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и KKR

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-31.90%
AGNC
KKR

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и KKR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 13.73%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
29.75%
AGNC
KKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию