Сравнение AGNC с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или KKR.
Основные характеристики
| AGNC | KKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.36% | 14.42% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 80.28% |
| Дох-ть за 3 года | -8.84% | 22.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.89% | 33.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.05% | 18.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.90 |
| Дневная вол-ть | 28.24% | 28.54% |
| Макс. просадка | -54.56% | -93.66% |
| Current Drawdown | -30.10% | -6.91% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | KKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $89.46B |
| Прибыль на акцию | $0.05 | $4.09 |
| Цена/прибыль | 198.00 | 24.59 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 1.34 |
| Выручка (12 мес.) | $251.00M | $18.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.12B | $2.34B |
Корреляция
Корреляция между AGNC и KKR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и KKR
С начала года, AGNC показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 3.05% против 18.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и KKR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности KKR в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.93% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.70% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и KKR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки KKR в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и KKR
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.85%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.