PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGNC с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGNC и KKR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGNC и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.13%
1,644.08%
AGNC
KKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.64

KKR:

0.13

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.95

KKR:

0.45

Коэф-т Омега

AGNC:

1.12

KKR:

1.06

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.38

KKR:

0.14

Коэф-т Мартина

AGNC:

2.37

KKR:

0.48

Индекс Язвы

AGNC:

4.88%

KKR:

11.22%

Дневная вол-ть

AGNC:

18.03%

KKR:

40.53%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

AGNC:

-16.31%

KKR:

-38.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.69B

KKR:

$111.57B

EPS

AGNC:

$0.93

KKR:

$3.28

Цена/прибыль

AGNC:

10.20

KKR:

36.86

PEG коэффициент

AGNC:

17.55

KKR:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

KKR:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

KKR:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

KKR:

$6.99B

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -30.58%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 3.81% против 19.08% соответственно.


AGNC

С начала года

5.15%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-2.43%

1 год

11.70%

5 лет

13.04%

10 лет

3.81%

KKR

С начала года

-30.58%

1 месяц

-15.09%

6 месяцев

-21.46%

1 год

3.61%

5 лет

37.35%

10 лет

19.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.64
KKR: 0.13
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.95
KKR: 0.45
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.12
KKR: 1.06
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.38
KKR: 0.14
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 2.37
KKR: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа KKR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.13
AGNC
KKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и KKR

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что больше доходности KKR в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.
15.42%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.68%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и KKR

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.31%
-38.54%
AGNC
KKR

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и KKR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.36%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.36%
21.63%
AGNC
KKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab