Сравнение AGNC с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или KKR.
Основные характеристики
| AGNC | KKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.16% | 86.02% |
| Дох-ть за 1 год | 30.17% | 141.52% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | 26.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.30% | 40.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 24.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 4.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 5.34 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 6.63 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | 41.86 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 31.84% |
| Макс. просадка | -54.56% | -53.10% |
| Текущая просадка | -20.22% | -1.76% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | KKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.39B | $141.34B |
| EPS | $1.49 | $3.23 |
| Цена/прибыль | 6.36 | 47.42 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 1.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $24.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $6.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $8.43B |
Корреляция
Корреляция между AGNC и KKR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и KKR
С начала года, AGNC показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью 86.02%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 3.27% против 24.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и KKR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности KKR в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.21% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.56% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и KKR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и KKR
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 7.00%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности