Сравнение AGM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или VOO.
Основные характеристики
| AGM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.57% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 45.10% | 24.48% |
| Дох-ть за 3 года | 27.81% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.88% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.99% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 29.15% | 11.83% |
| Макс. просадка | -94.63% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.14% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между AGM и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGM и VOO
С начала года, AGM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.99% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и VOO
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.46% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и VOO
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и VOO
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.