Сравнение AGM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или VOO.
Основные характеристики
| AGM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.98% | 10.77% |
| Дох-ть за 1 год | 34.55% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 10.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.76% | 12.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 30.26% | 20.90% |
| Макс. просадка | -94.63% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между AGM и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AGM и VOO
С начала года, AGM показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.76% против 12.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGM и VOO
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VOO в 1.92%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.59% | 3.40% | 2.97% | 4.66% | 3.80% | 4.51% | 2.23% | 2.25% | 2.58% | 2.40% | 1.85% | 1.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение AGM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.14 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 |
Сравнение просадок AGM и VOO
Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и VOO
Сравнение волатильности AGM и VOO
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.