PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGM с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGM с SOXX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или SOXX.

Корреляция

Корреляция между AGM и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

0.32

SOXX:

-0.11

Коэф-т Сортино

AGM:

0.70

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

AGM:

1.09

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

AGM:

0.43

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

AGM:

0.93

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

AGM:

10.48%

SOXX:

18.35%

Дневная вол-ть

AGM:

29.74%

SOXX:

43.93%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

AGM:

-10.65%

SOXX:

-21.29%

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 23.22% против 21.95% соответственно.

AGM

С начала года

-2.46%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

-9.41%

1 год

9.43%

5 лет

32.46%

10 лет

23.22%

SOXX

С начала года

-3.41%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-5.00%

5 лет

23.27%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и SOXX

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SOXX в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		2.99%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок AGM и SOXX

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и SOXX

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.26%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...