PortfoliosLab logo

Сравнение AGM с PXD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или PXD.

Основные характеристики


AGMPXD
Дох-ть с нач. г.22.03%-6.47%
Дох-ть за 1 год36.39%-16.90%
Дох-ть за 5 лет12.23%6.01%
Дох-ть за 10 лет19.64%5.83%
Коэф-т Шарпа1.24-0.42
Дневная вол-ть30.20%38.93%
Макс. просадка-94.63%-88.30%

Фундаментальные показатели


AGMPXD
Рыночная капитализация$1.43B$48.52B
Прибыль на акцию$13.45$28.28
Цена/прибыль10.067.34
PEG коэффициент1.641.03
Выручка (12 мес.)$302.54M$22.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$305.24M$13.26B

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между AGM и PXD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AGM и PXD

С начала года, AGM показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции PXD по среднегодовой доходности: 19.64% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
10.15%
-9.48%
AGM
PXD

Сравнение акций, фондов или ETF


Federal Agricultural Mortgage Corporation

Pioneer Natural Resources Company

Сравнение дивидендов AGM и PXD

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PXD в 14.92%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.59%3.40%2.97%4.66%3.80%4.51%2.23%2.25%2.58%2.40%1.85%1.65%
PXD
Pioneer Natural Resources Company
14.92%11.44%4.27%2.29%0.96%0.30%0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.08%

Сравнение AGM c PXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.24
PXD
Pioneer Natural Resources Company
-0.42

Сравнение коэффициента Шарпа AGM и PXD

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PXD равного -0.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGM и PXD.


-0.500.000.501.001.50December2023FebruaryMarchAprilMay
1.24
-0.42
AGM
PXD

Сравнение просадок AGM и PXD

Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки PXD равной -30.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и PXD


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-6.75%
-20.59%
AGM
PXD

Сравнение волатильности AGM и PXD

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
11.20%
7.42%
AGM
PXD