Сравнение AGM с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или PXD.
Основные характеристики
| AGM | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.03% | -6.47% |
| Дох-ть за 1 год | 36.39% | -16.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 6.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.64% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 38.93% |
| Макс. просадка | -94.63% | -88.30% |
Фундаментальные показатели
| AGM | PXD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.43B | $48.52B |
| Прибыль на акцию | $13.45 | $28.28 |
| Цена/прибыль | 10.06 | 7.34 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 1.03 |
| Выручка (12 мес.) | $302.54M | $22.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $13.26B |
Корреляция
Корреляция между AGM и PXD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AGM и PXD
С начала года, AGM показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции PXD по среднегодовой доходности: 19.64% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGM и PXD
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PXD в 14.92%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.59% | 3.40% | 2.97% | 4.66% | 3.80% | 4.51% | 2.23% | 2.25% | 2.58% | 2.40% | 1.85% | 1.65% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 14.92% | 11.44% | 4.27% | 2.29% | 0.96% | 0.30% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.08% |
Сравнение AGM c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.24 | ||||
PXD Pioneer Natural Resources Company | -0.42 |
Сравнение просадок AGM и PXD
Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки PXD равной -30.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и PXD
Сравнение волатильности AGM и PXD
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.