PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с PXD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и PXD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGM и PXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,243.20%
880.67%
AGM
PXD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.86B

PXD:

$63.00B

EPS

AGM:

$16.43

PXD:

$20.22

Коэффициент P/E

AGM:

10.76

PXD:

13.33

Коэффициент PEG

AGM:

1.47

PXD:

0.78

Коэффициент P/S

AGM:

5.15

PXD:

3.27

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

PXD:

2.73

Доходность по периодам


AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и PXD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c PXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.19
PXD: -0.60
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: -0.06
PXD: -0.70
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 0.99
PXD: 0.56
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.26
PXD: -0.71
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.55
PXD: -0.96


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.60
AGM
PXD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и PXD

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
PXD
Pioneer Natural Resources Company
0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%

Просадки

Сравнение просадок AGM и PXD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-2.14%
AGM
PXD

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и PXD

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Pioneer Natural Resources Company (PXD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
0
AGM
PXD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и PXD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Pioneer Natural Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию