Сравнение AGM с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или AVGO.
Основные характеристики
| AGM | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.01% | 46.27% |
| Дох-ть за 1 год | 38.68% | 45.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.55% | 30.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.37% | 39.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 30.43% | 33.83% |
| Макс. просадка | -94.63% | -48.30% |
Фундаментальные показатели
| AGM | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.45B | $338.54B |
| Прибыль на акцию | $13.45 | $29.70 |
| Цена/прибыль | 10.13 | 27.34 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | $302.54M | $34.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $24.95B |
Корреляция
Корреляция между AGM и AVGO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AGM и AVGO
С начала года, AGM показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 46.27%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 20.37% против 39.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGM и AVGO
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVGO в 2.65%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.48% | 3.40% | 2.97% | 4.66% | 3.80% | 4.51% | 2.23% | 2.25% | 2.58% | 2.40% | 1.85% | 1.65% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.65% | 3.04% | 2.33% | 3.26% | 3.97% | 3.61% | 2.33% | 1.86% | 1.53% | 1.69% | 2.40% | 2.54% |
Сравнение AGM c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.28 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.36 |
Сравнение просадок AGM и AVGO
Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что примерно соответствует максимальной просадке AVGO равной -21.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и AVGO
Сравнение волатильности AGM и AVGO
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 11.20%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.