PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и AVGO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AGM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

0.25

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

AGM:

0.74

AVGO:

1.73

Коэф-т Омега

AGM:

1.09

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

AGM:

0.46

AVGO:

1.50

Коэф-т Мартина

AGM:

0.99

AVGO:

4.15

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

AVGO:

14.86%

Дневная вол-ть

AGM:

29.57%

AVGO:

62.84%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AGM:

-13.01%

AVGO:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.95B

AVGO:

$978.95B

EPS

AGM:

$16.44

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

AGM:

11.29

AVGO:

96.84

Коэффициент PEG

AGM:

1.48

AVGO:

0.55

Коэффициент P/S

AGM:

5.42

AVGO:

17.95

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

AVGO:

14.00

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 22.70% против 36.26% соответственно.


AGM

С начала года

-5.04%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-9.36%

1 год

6.54%

5 лет

29.25%

10 лет

22.70%

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

14.02%

1 год

58.12%

5 лет

53.95%

10 лет

36.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и AVGO

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности AVGO в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.07%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
AVGO
Broadcom Inc.
1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AGM и AVGO

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и AVGO

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 8.46%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
92.12M
14.92B
(AGM) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGM и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Agricultural Mortgage Corporation и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
68.0%
(AGM) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 92.12M при выручке в 92.12M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.03M при выручке в 92.12M, что соответствует операционной рентабельности 68.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.51M при выручке в 92.12M, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.