PortfoliosLab logo

Сравнение AGM с AVGO

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или AVGO.

Основные характеристики


AGMAVGO
Дох-ть с нач. г.26.01%46.27%
Дох-ть за 1 год38.68%45.37%
Дох-ть за 5 лет12.55%30.45%
Дох-ть за 10 лет20.37%39.62%
Коэф-т Шарпа1.281.36
Дневная вол-ть30.43%33.83%
Макс. просадка-94.63%-48.30%

Фундаментальные показатели


AGMAVGO
Рыночная капитализация$1.45B$338.54B
Прибыль на акцию$13.45$29.70
Цена/прибыль10.1327.34
PEG коэффициент1.640.86
Выручка (12 мес.)$302.54M$34.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$305.24M$24.95B

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между AGM и AVGO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AGM и AVGO

С начала года, AGM показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 46.27%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 20.37% против 39.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
18.34%
55.41%
AGM
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF


Federal Agricultural Mortgage Corporation

Broadcom Inc.

Сравнение дивидендов AGM и AVGO

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVGO в 2.65%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.48%3.40%2.97%4.66%3.80%4.51%2.23%2.25%2.58%2.40%1.85%1.65%
AVGO
Broadcom Inc.
2.65%3.04%2.33%3.26%3.97%3.61%2.33%1.86%1.53%1.69%2.40%2.54%

Сравнение AGM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.28
AVGO
Broadcom Inc.
1.36

Сравнение коэффициента Шарпа AGM и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGM и AVGO.


-0.500.000.501.001.502023FebruaryMarchAprilMayJune
1.28
1.36
AGM
AVGO

Сравнение просадок AGM и AVGO

Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что примерно соответствует максимальной просадке AVGO равной -21.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и AVGO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-3.71%
-0.09%
AGM
AVGO

Сравнение волатильности AGM и AVGO

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 11.20%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
11.20%
13.99%
AGM
AVGO