Сравнение AGI.TO с NGD.TO
AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and NGD.TO (New Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGI.TO и NGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGI.TO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.20%
NGD.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGI.TO и NGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.00% | 100.53% | 49.72% | 31.24% | 42.36% | -11.61% | 43.39% | 60.33% | -39.87% | -11.35% |
NGD.TO New Gold Inc. | 1.67% | 233.15% | 86.98% | 44.36% | -29.63% | -32.50% | 143.48% | 9.52% | -74.58% | -12.31% |
Correlation
The correlation between AGI.TO and NGD.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.58 |
The correlation between AGI.TO and NGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AGI.TO:
CA$20.75B
NGD.TO:
CA$9.63B
AGI.TO:
$2.52
NGD.TO:
$1.09
AGI.TO:
13.99
NGD.TO:
7.99
AGI.TO:
0.09
NGD.TO:
0.01
AGI.TO:
7.19
NGD.TO:
4.65
AGI.TO:
3.22
NGD.TO:
3.61
AGI.TO:
$2.07B
NGD.TO:
$1.49B
AGI.TO:
$1.22B
NGD.TO:
$767.09M
AGI.TO:
$1.43B
NGD.TO:
$810.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI.TO vs. NGD.TO — Ранг доходности на риск
AGI.TO
NGD.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGI.TO c NGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и New Gold Inc. (NGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI.TO | NGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI.TO и NGD.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI.TO | NGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI.TO и NGD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI.TO | NGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI.TO и NGD.TO
Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как NGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
NGD.TO New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI.TO и NGD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGI.TO and NGD.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и NGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор