Сравнение AGGU.L с IUIT.L
AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AGGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.54%/yr vs 23.36%/yr for IUIT.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AGGU.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности AGGU.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 19.06%.
AGGU.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 19.06%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 45.67%
- 3 года*
- 33.47%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 25.86%
Сравнение доходности по годам AGGU.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.17% | 4.68% | 3.54% | 6.65% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | 8.16% | 1.56% | 0.24% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 19.06% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | -0.13% |
Correlation
The correlation between AGGU.L and IUIT.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2017 г. | 0.03 |
Over the past year, AGGU.L and IUIT.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGU.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
AGGU.L
IUIT.L
Сравнение AGGU.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGU.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.67 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.89 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.21 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.99 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.10 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок AGGU.L и IUIT.L
Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -33.46% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -17.03% | +14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | -26.40% | +22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.20% | -33.46% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -6.28% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -5.89% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 5.77% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGU.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AGGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 8.22% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 15.90% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 20.56% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 23.64% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 22.22% | -17.74% |
Сравнение комиссий AGGU.L и IUIT.L
AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGU.L и IUIT.L
Ни AGGU.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGGU.L and IUIT.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
AGGU.L is categorized as Global Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for AGGU.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор