Сравнение AGG с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
AGG и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или TMF.
Корреляция
Корреляция между AGG и TMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и TMF
Основные характеристики
AGG:
1.05
TMF:
-0.27
AGG:
1.53
TMF:
-0.10
AGG:
1.19
TMF:
0.99
AGG:
0.45
TMF:
-0.13
AGG:
3.21
TMF:
-0.52
AGG:
1.84%
TMF:
22.45%
AGG:
5.61%
TMF:
42.78%
AGG:
-18.43%
TMF:
-92.18%
AGG:
-7.34%
TMF:
-89.88%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -22.65%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.49% против -13.02% соответственно.
AGG
3.09%
0.74%
4.04%
5.89%
0.04%
1.49%
TMF
-22.65%
1.50%
0.48%
-10.98%
-28.08%
-13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и TMF
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и TMF
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TMF в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.63% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.45% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и TMF
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и TMF
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.