Сравнение AGG с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
AGG и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или TMF.
Основные характеристики
| AGG | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | -29.77% |
| Дох-ть за 1 год | 6.87% | -6.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.07% | -43.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | -29.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | -12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | -0.14 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 21.34% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 43.71% |
| Макс. просадка | -18.43% | -92.18% |
| Текущая просадка | -8.52% | -90.81% |
Корреляция
Корреляция между AGG и TMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и TMF
С начала года, AGG показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -29.77%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.45% против -12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и TMF
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и TMF
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TMF в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.80% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и TMF
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и TMF
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.64%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.