PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с ISTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

AGG и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGG и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.32% соответственно.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH

Сравнение комиссий AGG и ISTB

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.27

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.47

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.60

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

14.26

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.27

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между AGG и ISTB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и ISTB

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности ISTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AGG и ISTB

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ISTB.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-9.34%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.26%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-9.34%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-9.34%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.78%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.23%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.32%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и ISTB

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.78%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.18%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

1.94%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

2.78%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

2.50%

+2.89%