Сравнение AGG с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
AGG и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или ISTB.
Корреляция
Корреляция между AGG и ISTB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGG и ISTB
Основные характеристики
AGG:
1.01
ISTB:
2.77
AGG:
1.46
ISTB:
4.33
AGG:
1.17
ISTB:
1.55
AGG:
0.44
ISTB:
3.43
AGG:
2.56
ISTB:
12.16
AGG:
2.10%
ISTB:
0.52%
AGG:
5.37%
ISTB:
2.30%
AGG:
-18.43%
ISTB:
-9.39%
AGG:
-7.03%
ISTB:
-0.55%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGG показывает доходность 2.10%, а ISTB немного выше – 2.16%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.03% соответственно.
AGG
2.10%
0.29%
1.25%
5.38%
-0.81%
1.51%
ISTB
2.16%
0.46%
2.44%
6.34%
1.50%
2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и ISTB
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и ISTB
AGG
ISTB
Сравнение AGG c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и ISTB
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ISTB в 3.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.96% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.63% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и ISTB
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и ISTB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.