Сравнение AGG с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
AGG и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или ISTB.
Корреляция
Корреляция между AGG и ISTB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGG и ISTB
Основные характеристики
AGG:
0.23
ISTB:
1.68
AGG:
0.35
ISTB:
2.45
AGG:
1.04
ISTB:
1.31
AGG:
0.10
ISTB:
1.61
AGG:
0.59
ISTB:
6.84
AGG:
2.14%
ISTB:
0.60%
AGG:
5.49%
ISTB:
2.44%
AGG:
-18.43%
ISTB:
-9.34%
AGG:
-9.11%
ISTB:
-0.64%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.87% соответственно.
AGG
-0.20%
-1.01%
0.02%
2.03%
-0.50%
1.18%
ISTB
0.06%
0.08%
2.09%
4.42%
1.45%
1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и ISTB
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и ISTB
AGG
ISTB
Сравнение AGG c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и ISTB
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ISTB в 3.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.83% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и ISTB
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и ISTB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.