PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с ISTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.60%/yr vs 2.28%/yr for ISTB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGG charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности AGG и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.28% соответственно.

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.06%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.57%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between AGG and ISTB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.72

The correlation between AGG and ISTB shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBRISTB с VGSH

Доходность на риск

AGG vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.31

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.58

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.24

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

12.35

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.31

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AGG и ISTB

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-9.34%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.26%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-1.36%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-9.34%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-9.34%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.34%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.22%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.33%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и ISTB

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.54%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.28%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

1.77%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

2.79%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

2.50%

+2.90%

Сравнение комиссий AGG и ISTB

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и ISTB

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AGG and ISTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.28% vs 1.60% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.28% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for ISTB.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.98% for AGG.

AGG is categorized as Total Bond Market, while ISTB is Short-Term Bond. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.06% for ISTB.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор