Сравнение AGG с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
AGG и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или ISTB.
Основные характеристики
| AGG | ISTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 6.87% | 6.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.07% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | 1.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 1.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 12.75 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 0.51% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 2.62% |
| Макс. просадка | -18.43% | -9.34% |
| Текущая просадка | -8.52% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между AGG и ISTB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGG и ISTB
С начала года, AGG показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и ISTB
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и ISTB
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ISTB в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и ISTB
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и ISTB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.