PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с ISTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGISTB
Дох-ть с нач. г.-1.51%0.44%
Дох-ть за 1 год2.50%4.43%
Дох-ть за 3 года-3.10%-0.43%
Дох-ть за 5 лет-0.02%1.28%
Дох-ть за 10 лет1.28%1.54%
Коэф-т Шарпа0.321.39
Дневная вол-ть6.72%3.00%
Макс. просадка-18.43%-9.34%
Current Drawdown-11.48%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AGG и ISTB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGG и ISTB

С начала года, AGG показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.57%
18.26%
AGG
ISTB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и ISTB

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.89
ISTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISTB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISTB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISTB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISTB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISTB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и ISTB

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 1.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и ISTB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
1.39
AGG
ISTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и ISTB

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ISTB в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.41%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.33%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AGG и ISTB

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-1.52%
AGG
ISTB

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и ISTB

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.33%
0.65%
AGG
ISTB