PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGG с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGG и DODIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AGG с DODIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или DODIX.

Доходность

Сравнение доходности AGG и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGG:

1.11

DODIX:

1.15

Коэф-т Сортино

AGG:

1.61

DODIX:

1.43

Коэф-т Омега

AGG:

1.19

DODIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGG:

0.49

DODIX:

0.79

Коэф-т Мартина

AGG:

2.78

DODIX:

2.36

Индекс Язвы

AGG:

2.15%

DODIX:

2.31%

Дневная вол-ть

AGG:

5.39%

DODIX:

5.63%

Макс. просадка

AGG:

-18.43%

DODIX:

-16.37%

Текущая просадка

AGG:

-6.61%

DODIX:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.61% соответственно.

AGG

С начала года

2.55%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

0.82%

1 год

5.90%

3 года

1.52%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.57%

DODIX

С начала года

2.29%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.36%

1 год

5.96%

3 года

2.71%

5 лет

0.94%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий AGG и DODIX

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGG и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGG c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и DODIX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DODIX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.81%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.84%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%3.52%

Просадки

Сравнение просадок AGG и DODIX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и DODIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и DODIX

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.53% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...