PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности AGG и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.66% против 3.05% соответственно.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAXDODIX с VBITX

Сравнение комиссий AGG и DODIX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.67

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.88

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

5.55

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.48

-0.88

Корреляция

Корреляция между AGG и DODIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и DODIX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок AGG и DODIX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-16.89%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.94%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.89%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-16.89%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.09%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.50%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и DODIX

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.82%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.80%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.60%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.52%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

4.42%

+0.97%