PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGEN с ETHSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEN с ETHSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agenus Inc. (AGEN) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX).

ETHSX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGEN или ETHSX.

Корреляция

Корреляция между AGEN и ETHSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGEN и ETHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agenus Inc. (AGEN) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGEN:

-0.57

ETHSX:

-0.48

Коэф-т Сортино

AGEN:

-0.46

ETHSX:

-0.45

Коэф-т Омега

AGEN:

0.94

ETHSX:

0.94

Коэф-т Кальмара

AGEN:

-0.70

ETHSX:

-0.29

Коэф-т Мартина

AGEN:

-0.97

ETHSX:

-0.63

Индекс Язвы

AGEN:

71.60%

ETHSX:

10.38%

Дневная вол-ть

AGEN:

116.71%

ETHSX:

15.89%

Макс. просадка

AGEN:

-99.98%

ETHSX:

-45.11%

Текущая просадка

AGEN:

-99.95%

ETHSX:

-18.13%

Доходность по периодам

С начала года, AGEN показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции AGEN уступали акциям ETHSX по среднегодовой доходности: -30.70% против -0.38% соответственно.

AGEN

С начала года

27.74%

1 месяц

105.88%

6 месяцев

-10.26%

1 год

-66.63%

5 лет

-41.29%

10 лет

-30.70%

ETHSX

С начала года

-1.08%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-7.63%

5 лет

1.15%

10 лет

-0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGEN и ETHSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEN
Ранг риск-скорректированной доходности AGEN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGEN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ETHSX
Ранг риск-скорректированной доходности ETHSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGEN c ETHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agenus Inc. (AGEN) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGEN на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHSX равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEN и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEN и ETHSX

AGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM2024202320222021202020192018
AGEN
Agenus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		0.19%0.19%0.13%0.21%0.24%0.51%0.58%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AGEN и ETHSX

Максимальная просадка AGEN за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ETHSX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEN и ETHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGEN и ETHSX

Agenus Inc. (AGEN) имеет более высокую волатильность в 41.68% по сравнению с Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что AGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...