PortfoliosLab logo
Сравнение AGEN с ETHSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGEN и ETHSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AGEN и ETHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agenus Inc. (AGEN) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-76.19%
-4.61%
AGEN
ETHSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGEN:

-0.63

ETHSX:

0.33

Коэф-т Сортино

AGEN:

-0.68

ETHSX:

0.53

Коэф-т Омега

AGEN:

0.91

ETHSX:

1.07

Коэф-т Кальмара

AGEN:

-0.79

ETHSX:

0.27

Коэф-т Мартина

AGEN:

-1.38

ETHSX:

0.77

Индекс Язвы

AGEN:

57.02%

ETHSX:

4.83%

Дневная вол-ть

AGEN:

125.13%

ETHSX:

11.22%

Макс. просадка

AGEN:

-99.96%

ETHSX:

-45.11%

Текущая просадка

AGEN:

-99.95%

ETHSX:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, AGEN показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AGEN уступали акциям ETHSX по среднегодовой доходности: -27.11% против 4.12% соответственно.


AGEN

С начала года

19.34%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-78.39%

1 год

-78.95%

5 лет

-46.72%

10 лет

-27.11%

ETHSX

С начала года

0.93%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-4.61%

1 год

3.02%

5 лет

6.75%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGEN c ETHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agenus Inc. (AGEN) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGEN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.630.33
Коэффициент Сортино AGEN, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.680.53
Коэффициент Омега AGEN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.07
Коэффициент Кальмара AGEN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.790.27
Коэффициент Мартина AGEN, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-1.380.77
AGEN
ETHSX

Показатель коэффициента Шарпа AGEN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ETHSX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEN и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.63
0.33
AGEN
ETHSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEN и ETHSX

AGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.


TTM2024202320222021202020192018
AGEN
Agenus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund
4.77%4.81%0.13%0.21%0.24%0.51%0.58%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AGEN и ETHSX

Максимальная просадка AGEN за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ETHSX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEN и ETHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.95%
-12.83%
AGEN
ETHSX

Волатильность

Сравнение волатильности AGEN и ETHSX

Agenus Inc. (AGEN) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
26.81%
3.16%
AGEN
ETHSX