Сравнение AGEN с ETHSX

С начала года, AGEN показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции AGEN уступали акциям ETHSX по среднегодовой доходности: -27.59% против 7.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agenus Inc. (AGEN) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGEN на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ETHSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEN и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGEN и ETHSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%.

Максимальная просадка AGEN за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ETHSX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEN и ETHSX.

Agenus Inc. (AGEN) имеет более высокую волатильность в 29.24% по сравнению с Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.