Сравнение AGEN с ETHSX

С начала года, AGEN показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у ETHSX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции AGEN уступали акциям ETHSX по среднегодовой доходности: -31.34% против 0.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agenus Inc. (AGEN) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGEN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ETHSX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEN и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

Максимальная просадка AGEN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ETHSX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEN и ETHSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Agenus Inc. (AGEN) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.