PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGCO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGCO с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AGCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGCO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGCO
AGCO Corporation		10.07%12.85%-20.33%-7.90%24.99%16.16%34.77%40.02%-21.30%24.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.21% против 14.19% соответственно.

AGCO

1 день
-2.68%
1 месяц
-13.89%
С начала года
10.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
25.12%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
11.21%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGCO Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AGCO:
AGCO с DEAGCO с CNHAGCO с AGAGCO с AAAGCO с BGAGCO с HUBBAGCO с TEX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AGCO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг доходности на риск AGCO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGCOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.98

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

7.13

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGCO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGCOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между AGCO и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и VOO

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGCO
AGCO Corporation		1.01%1.11%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и VOO

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGCOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.96%

-33.99%

-49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-8.90%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-24.52%

-18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.07%

-33.99%

-20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-5.44%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.81%

-3.72%

-26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.57%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и VOO

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGCOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

5.27%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

9.46%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.17%

18.11%

+20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.85%

16.81%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

17.98%

+16.78%