Сравнение AGCO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или IVV.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и IVV
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.01%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.10% соответственно.
AGCO
-19.59%
-6.97%
-13.75%
-17.19%
7.37%
10.10%
IVV
25.01%
0.62%
11.72%
32.40%
15.50%
13.10%
Основные характеристики
| AGCO | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 15.83% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 27.34% | 12.20% |
| Макс. просадка | -83.96% | -55.25% |
| Текущая просадка | -29.87% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGCO и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGCO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и IVV
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 3.88% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% | 0.97% | 0.68% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и IVV
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и IVV
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.