Сравнение AGBP.L с SGLN.L
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - AGBP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGBP.L returned 0.11%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AGBP.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности AGBP.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGBP.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGBP.L показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
AGBP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам AGBP.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.42% | 4.51% | 3.15% | 5.67% | -12.35% | -1.86% | 4.15% | 6.46% | -0.09% | -0.30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | -1.13% |
Correlation
The correlation between AGBP.L and SGLN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGBP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
AGBP.L
SGLN.L
Сравнение AGBP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBP.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.91 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.05 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.23 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AGBP.L и SGLN.L
Максимальная просадка AGBP.L за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBP.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGBP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -41.71% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -17.57% | +15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -17.57% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -17.57% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -16.01% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -14.76% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 6.67% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBP.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) составляет 1.41%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AGBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGBP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.08% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 20.08% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 23.19% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 16.30% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 15.78% | -11.65% |
Сравнение комиссий AGBP.L и SGLN.L
AGBP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBP.L и SGLN.L
Дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.12% | 3.00% | 2.59% | 1.97% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGBP.L and SGLN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
AGBP.L is categorized as Global Bonds, while SGLN.L is Gold. AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for AGBP.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для AGBP.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор