PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGBP.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGBP.L с HBKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - AGBP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, AGBP.L returned 3.40% vs 5.15% for HBKS.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AGBP.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.

Доходность

Сравнение доходности AGBP.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGBP.L показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.

AGBP.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.40%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGBP.L и HBKS.L

2026 (YTD)202520242023
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.42%4.51%3.15%4.71%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between AGBP.L and HBKS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Часто сравнивают с AGBP.L:
AGBP.L с VAGP.LAGBP.L с SAGG.LAGBP.L с VAGS.LAGBP.L с SLXX.LAGBP.L с DHYA.LAGBP.L с BNDAGBP.L с VWRP.L
Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с GOVD.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.L

Доходность на риск

AGBP.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGBP.L
Ранг доходности на риск AGBP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGBP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGBP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGBP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGBP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGBP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGBP.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGBP.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.73

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.10

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

2.08

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGBP.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGBP.L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBKS.L равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGBP.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGBP.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AGBP.L и HBKS.L

Максимальная просадка AGBP.L за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBP.L и HBKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGBP.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-8.09%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-5.33%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.83%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.41%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.46%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGBP.L и HBKS.L

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) составляет 1.41%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что AGBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGBP.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.91%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

5.27%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

7.00%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

6.93%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

6.93%

-2.80%

Сравнение комиссий AGBP.L и HBKS.L

AGBP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGBP.L и HBKS.L

Дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.12%3.00%2.59%1.97%1.56%1.27%1.53%1.65%0.98%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGBP.L and HBKS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for AGBP.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGBP.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор