Сравнение AGBP.L с GLAU.L
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - AGBP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGBP.L returned 0.11%/yr vs 1.80%/yr for GLAU.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGBP.L и GLAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGBP.L торгуется в GBP, в то время как GLAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGBP.L показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью 0.79%.
AGBP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
GLAU.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 1.59%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGBP.L и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.42% | 4.51% | 3.15% | 5.67% | -12.35% | -1.86% | 4.15% | 6.46% | 0.74% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.79% | -2.83% | 5.39% | 0.30% | -1.66% | 0.35% | 1.56% | 5.41% | 4.93% |
Correlation
The correlation between AGBP.L and GLAU.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGBP.L vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
AGBP.L
GLAU.L
Сравнение AGBP.L c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBP.L | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 2.37 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBP.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AGBP.L и GLAU.L
Максимальная просадка AGBP.L за все время составила -16.42%, что больше максимальной просадки GLAU.L в -13.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBP.L и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGBP.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.42% | -13.01% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -5.67% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -8.88% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -12.52% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.90% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.32% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 5.38% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBP.L и GLAU.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) составляет 1.41%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что AGBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGBP.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.86% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 5.44% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 7.58% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 11.16% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 12.92% | -8.79% |
Сравнение комиссий AGBP.L и GLAU.L
И AGBP.L, и GLAU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBP.L и GLAU.L
Дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что сопоставимо с доходностью GLAU.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.12% | 3.00% | 2.59% | 1.97% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
AGBP.L and GLAU.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGBP.L and GLAU.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для AGBP.L и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор