Сравнение AGAQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 361 Global Long/Short Equity Fund (AGAQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AGAQX управляется 361 Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGAQX или SCHD.
Основные характеристики
| AGAQX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 11.66% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | 11.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 7.43% | 11.38% |
| Макс. просадка | -22.67% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.25% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между AGAQX и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGAQX и SCHD
С начала года, AGAQX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGAQX и SCHD
AGAQX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGAQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 361 Global Long/Short Equity Fund (AGAQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGAQX и SCHD
Дивидендная доходность AGAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAQX 361 Global Long/Short Equity Fund | 2.50% | 2.65% | 0.33% | 2.94% | 0.00% | 2.99% | 3.23% | 6.68% | 0.30% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AGAQX и SCHD
Максимальная просадка AGAQX за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGAQX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGAQX и SCHD
Текущая волатильность для 361 Global Long/Short Equity Fund (AGAQX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что AGAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.