PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
361 Global Long/Short Equity Fund (AGAQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46141Q8814
CUSIP46141Q881
Эмитент361 Funds
Дата выпуска11 дек. 2014 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AGAQX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


361 Global Long/Short Equity Fund

Популярные сравнения: AGAQX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 361 Global Long/Short Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.54%
14.20%
AGAQX (361 Global Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

361 Global Long/Short Equity Fund показал доход в 7.68% с начала года и 13.01% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.68%12.69%
1 месяц-0.24%2.92%
6 месяцев8.37%15.76%
1 год13.01%23.89%
5 лет (среднегодовая)3.88%13.23%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGAQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%2.49%4.27%-2.73%3.06%7.68%
20230.35%-3.83%1.09%0.63%-3.56%3.69%0.71%0.09%-1.50%-0.72%3.61%2.48%2.75%
2022-1.36%-2.93%0.17%-0.59%3.78%-6.64%-0.26%-2.26%-7.12%5.08%6.75%-1.82%-7.88%
20211.36%-0.90%4.07%3.82%3.76%-3.71%1.17%0.66%-3.37%2.55%0.25%6.33%16.65%
2020-0.63%-5.60%-5.83%3.86%1.86%2.40%5.90%3.36%-1.20%-2.86%-2.85%1.19%-1.17%
20194.27%1.30%1.01%0.82%-1.62%2.38%0.00%-1.52%-0.18%0.00%0.64%4.03%11.50%
20183.61%-2.99%-0.43%0.60%0.51%-1.10%1.72%0.34%-0.34%-4.39%-0.80%-5.33%-8.59%
20172.41%2.44%-0.44%0.09%1.59%0.78%1.38%2.39%0.92%0.33%1.23%0.94%14.96%
2016-1.47%-0.28%4.21%-4.22%3.28%-2.81%2.80%-1.81%0.74%-1.29%0.19%0.49%-0.52%
2015-0.99%0.70%0.50%-2.17%2.73%-0.20%6.40%-2.04%0.85%2.34%-0.18%0.77%8.75%
20141.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGAQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGAQX, с текущим значением в 7878
AGAQX (361 Global Long/Short Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AGAQX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGAQX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGAQX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGAQX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGAQX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 361 Global Long/Short Equity Fund (AGAQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGAQX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGAQX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGAQX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGAQX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGAQX, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.30

Коэффициент Шарпа

361 Global Long/Short Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.91
2.21
AGAQX (361 Global Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 361 Global Long/Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.30$0.30$0.04$0.37$0.00$0.33$0.33$0.78$0.03$0.09

Дивидендный доход

2.46%2.65%0.33%2.94%0.00%2.99%3.23%6.68%0.30%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 361 Global Long/Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.04%
0
AGAQX (361 Global Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

361 Global Long/Short Equity Fund показал максимальную просадку в 22.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 361 Global Long/Short Equity Fund составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.67%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.649
-16.89%3 февр. 2022 г.16630 сент. 2022 г.36212 мар. 2024 г.528
-10.67%14 окт. 2020 г.3024 нояб. 2020 г.9615 апр. 2021 г.126
-7.16%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.2412 окт. 2020 г.27
-6.88%31 мар. 2016 г.6227 июн. 2016 г.15913 февр. 2017 г.221

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 361 Global Long/Short Equity Fund составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.72%
2.41%
AGAQX (361 Global Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)