PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGMSFT
Дох-ть с нач. г.-4.30%12.09%
Дох-ть за 1 год-14.10%51.21%
Дох-ть за 3 года-27.23%22.48%
Дох-ть за 5 лет-2.06%30.30%
Дох-ть за 10 лет-4.75%28.39%
Коэф-т Шарпа-0.302.44
Дневная вол-ть50.92%22.19%
Макс. просадка-90.20%-69.41%
Current Drawdown-76.85%-2.01%

Фундаментальные показатели


AGMSFT
Рыночная капитализация$1.54B$3.19T
Прибыль на акцию-$0.48$11.05
PEG коэффициент0.002.17
Выручка (12 мес.)$573.80M$227.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$140.60M$135.62B
EBITDA (12 мес.)-$14.36M$118.43B

Корреляция

0.13
-1.001.00

Корреляция между AG и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и MSFT

С начала года, AG показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -4.75% против 28.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-53.82%
1,854.34%
AG
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF


First Majestic Silver Corp.

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AG
First Majestic Silver Corp.
-0.30
MSFT
Microsoft Corporation
2.44

Сравнение коэффициента Шарпа AG и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 2.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AG и MSFT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.30
2.44
AG
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и MSFT

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSFT в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AG
First Majestic Silver Corp.
0.34%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок AG и MSFT

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и MSFT


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-76.85%
-2.01%
AG
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности AG и MSFT

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15.55%
6.18%
AG
MSFT