Сравнение AG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или MSFT.
Основные характеристики
AG | MSFT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -4.30% | 12.09% |
Дох-ть за 1 год | -14.10% | 51.21% |
Дох-ть за 3 года | -27.23% | 22.48% |
Дох-ть за 5 лет | -2.06% | 30.30% |
Дох-ть за 10 лет | -4.75% | 28.39% |
Коэф-т Шарпа | -0.30 | 2.44 |
Дневная вол-ть | 50.92% | 22.19% |
Макс. просадка | -90.20% | -69.41% |
Current Drawdown | -76.85% | -2.01% |
Фундаментальные показатели
AG | MSFT | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.54B | $3.19T |
Прибыль на акцию | -$0.48 | $11.05 |
PEG коэффициент | 0.00 | 2.17 |
Выручка (12 мес.) | $573.80M | $227.58B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $140.60M | $135.62B |
EBITDA (12 мес.) | -$14.36M | $118.43B |
Корреляция
Корреляция между AG и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AG и MSFT
С начала года, AG показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -4.75% против 28.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
First Majestic Silver Corp. | -0.30 | ||||
Microsoft Corporation | 2.44 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и MSFT
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSFT в 0.68%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Majestic Silver Corp. | 0.34% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок AG и MSFT
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и MSFT
Волатильность
Сравнение волатильности AG и MSFT
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.