PortfoliosLab logo
Сравнение AG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AG и MSFT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.84%
1,712.83%
AG
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.07

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

AG:

0.35

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

AG:

1.04

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.05

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

AG:

-0.19

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

AG:

23.37%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

AG:

61.31%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AG:

-75.35%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$3.00B

MSFT:

$2.78T

EPS

AG:

-$0.34

MSFT:

$12.65

Коэффициент PEG

AG:

0.00

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

AG:

5.36

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

AG:

2.18

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$627.80M

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$198.22M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$176.00M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.24% против 25.11% соответственно.


AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: -0.07
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.35
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.04
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: -0.05
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: -0.19
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.11
AG
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и MSFT

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MSFT в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AG и MSFT

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-16.68%
AG
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности AG и MSFT

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
13.68%
AG
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию