PortfoliosLab logo

Сравнение AG с MSFT

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или MSFT.

Основные характеристики


AGMSFT
Дох-ть с нач. г.-30.93%39.46%
Дох-ть за 1 год-30.58%26.40%
Дох-ть за 5 лет-4.29%29.07%
Дох-ть за 10 лет-5.55%27.59%
Коэф-т Шарпа-0.480.85
Дневная вол-ть61.61%33.15%
Макс. просадка-90.20%-69.41%

Фундаментальные показатели


AGMSFT
Рыночная капитализация$1.58B$2.31T
Прибыль на акцию-$0.83$9.23
PEG коэффициент0.002.27
Выручка (12 мес.)$624.33M$207.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$140.60M$135.62B
EBITDA (12 мес.)$70.56M$100.08B

Корреляция

0.13
-1.001.00

Корреляция между AG и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AG и MSFT

С начала года, AG показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 39.46%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -5.55% против 27.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-54.96%
1,437.11%
AG
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF


First Majestic Silver Corp.

Microsoft Corporation

Сравнение дивидендов AG и MSFT

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MSFT в 1.17%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AG
First Majestic Silver Corp.
0.65%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%

Сравнение AG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AG
First Majestic Silver Corp.
-0.48
MSFT
Microsoft Corporation
0.85

Сравнение коэффициента Шарпа AG и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AG и MSFT.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.48
0.85
AG
MSFT

Сравнение просадок AG и MSFT

Максимальная просадка AG за указанный период составила -77.42%, что меньше максимальной просадки MSFT равной -34.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и MSFT


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-77.42%
-1.61%
AG
MSFT

Сравнение волатильности AG и MSFT

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.49%
5.85%
AG
MSFT