Сравнение AG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или MSFT.
Основные характеристики
AG | MSFT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -30.93% | 39.46% |
Дох-ть за 1 год | -30.58% | 26.40% |
Дох-ть за 5 лет | -4.29% | 29.07% |
Дох-ть за 10 лет | -5.55% | 27.59% |
Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.85 |
Дневная вол-ть | 61.61% | 33.15% |
Макс. просадка | -90.20% | -69.41% |
Фундаментальные показатели
AG | MSFT | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.58B | $2.31T |
Прибыль на акцию | -$0.83 | $9.23 |
PEG коэффициент | 0.00 | 2.27 |
Выручка (12 мес.) | $624.33M | $207.59B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $140.60M | $135.62B |
EBITDA (12 мес.) | $70.56M | $100.08B |
Корреляция
Корреляция между AG и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AG и MSFT
С начала года, AG показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 39.46%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -5.55% против 27.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AG и MSFT
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MSFT в 1.17%
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.65% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
Сравнение AG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -0.48 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 |
Сравнение просадок AG и MSFT
Максимальная просадка AG за указанный период составила -77.42%, что меньше максимальной просадки MSFT равной -34.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и MSFT
Сравнение волатильности AG и MSFT
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.