Сравнение AG с MSFT

С начала года, AG показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 39.46%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -5.55% против 27.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MSFT в 1.17%

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AG и MSFT.

Максимальная просадка AG за указанный период составила -77.42%, что меньше максимальной просадки MSFT равной -34.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и MSFT

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.