PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AG с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, AG returned 5.39%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 5.39% против 12.98% соответственно.

AG

1 день
0.00%
1 месяц
3.60%
С начала года
18.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
172.15%
3 года*
50.17%
5 лет*
2.67%
10 лет*
5.39%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		18.81%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between AG and GDXJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.84

The correlation between AG and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

AG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.32

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.75

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.00

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

4.93

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.32

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.06

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AG и GDXJ

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-88.66%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-32.92%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-32.92%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.89%

-50.99%

-25.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-57.77%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.18%

-28.36%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.20%

-60.50%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

13.31%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и GDXJ

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

16.69%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.00%

41.33%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.21%

49.77%

+23.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.33%

41.09%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.82%

44.05%

+17.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и GDXJ

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.		0.18%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AG and GDXJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (22.56%) compared to GDXJ (16.69%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs GDXJ's -88.66%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор