PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AG с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AG и GDXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.29%
-52.23%
AG
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

0.13

GDXJ:

1.38

Коэф-т Сортино

AG:

0.67

GDXJ:

1.91

Коэф-т Омега

AG:

1.08

GDXJ:

1.23

Коэф-т Кальмара

AG:

0.10

GDXJ:

0.69

Коэф-т Мартина

AG:

0.33

GDXJ:

5.30

Индекс Язвы

AG:

23.74%

GDXJ:

9.15%

Дневная вол-ть

AG:

60.82%

GDXJ:

35.23%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

AG:

-73.57%

GDXJ:

-56.98%

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 32.70%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 2.12% против 10.69% соответственно.


AG

С начала года

21.99%

1 месяц

24.81%

6 месяцев

5.21%

1 год

4.21%

5 лет

2.28%

10 лет

2.12%

GDXJ

С начала года

32.70%

1 месяц

16.68%

6 месяцев

17.56%

1 год

46.06%

5 лет

15.54%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: 0.13
GDXJ: 1.38
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.67
GDXJ: 1.91
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.08
GDXJ: 1.23
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: 0.10
GDXJ: 0.69
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: 0.33
GDXJ: 5.30

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.38
AG
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и GDXJ

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GDXJ в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.
0.28%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.96%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AG и GDXJ

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.57%
-56.98%
AG
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности AG и GDXJ

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.49%
9.66%
AG
GDXJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab