PortfoliosLab logo
Сравнение AG с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AG и GDXJ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.84%
-47.57%
AG
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.07

GDXJ:

1.54

Коэф-т Сортино

AG:

0.35

GDXJ:

2.10

Коэф-т Омега

AG:

1.04

GDXJ:

1.26

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.05

GDXJ:

0.84

Коэф-т Мартина

AG:

-0.19

GDXJ:

6.39

Индекс Язвы

AG:

23.37%

GDXJ:

9.22%

Дневная вол-ть

AG:

61.31%

GDXJ:

38.17%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

AG:

-75.35%

GDXJ:

-52.79%

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 45.64%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 2.24% против 11.17% соответственно.


AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

GDXJ

С начала года

45.64%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

18.75%

1 год

55.77%

5 лет

9.96%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: -0.07
GDXJ: 1.54
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.35
GDXJ: 2.10
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.04
GDXJ: 1.26
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: -0.05
GDXJ: 0.84
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: -0.19
GDXJ: 6.39

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
1.54
AG
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и GDXJ

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GDXJ в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AG и GDXJ

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-52.79%
AG
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности AG и GDXJ

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
17.58%
AG
GDXJ