Сравнение AG с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или GDXJ.
Основные характеристики
| AG | GDXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.44% | 30.63% |
| Дох-ть за 1 год | 39.59% | 49.17% |
| Дох-ть за 3 года | -22.10% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.80% | 7.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.33% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 1.76 | 5.91 |
| Индекс Язвы | 20.77% | 8.32% |
| Дневная вол-ть | 60.67% | 35.74% |
| Макс. просадка | -90.20% | -88.66% |
| Текущая просадка | -74.49% | -63.39% |
Корреляция
Корреляция между AG и GDXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AG и GDXJ
С начала года, AG показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 2.33% против 8.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и GDXJ
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GDXJ в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.27% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.55% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AG и GDXJ
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AG и GDXJ
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.