Сравнение AG с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AG и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AG и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 33.11% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.88% соответственно.
AG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.84%
- С начала года
- 33.11%
- 6 месяцев
- 80.96%
- 1 год
- 235.07%
- 3 года*
- 45.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.19%
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
AG
GDXJ
Сравнение AG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 2.47 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.63 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 3.77 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 13.05 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.47 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AG и GDXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и GDXJ
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GDXJ в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.10% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AG и GDXJ
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AG | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -88.66% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -32.92% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.20% | -51.76% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -57.77% | -23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -19.81% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -60.90% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 9.51% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и GDXJ
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AG | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 19.46% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.80% | 42.52% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.27% | 50.91% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.07% | 40.57% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 44.46% | +17.91% |