PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с F

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Ford Motor Company (F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или F.

Корреляция

Корреляция между AG и F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.36

F:

-0.20

Коэф-т Сортино

AG:

-0.14

F:

0.10

Коэф-т Омега

AG:

0.98

F:

1.02

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.28

F:

-0.07

Коэф-т Мартина

AG:

-0.94

F:

-0.17

Индекс Язвы

AG:

24.08%

F:

24.43%

Дневная вол-ть

AG:

62.79%

F:

37.85%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

F:

-95.49%

Текущая просадка

AG:

-77.76%

F:

-45.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$2.82B

F:

$42.15B

EPS

AG:

-$0.28

F:

$1.25

Коэффициент PEG

AG:

0.00

F:

3.81

Коэффициент P/S

AG:

4.04

F:

0.23

Коэффициент P/B

AG:

1.16

F:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$701.46M

F:

$182.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$184.61M

F:

$25.58B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$211.65M

F:

$13.13B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям F по среднегодовой доходности: 0.59% против 1.72% соответственно.

AG

С начала года

2.66%

1 месяц

-15.34%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-22.42%

5 лет

-8.45%

10 лет

0.59%

F

С начала года

12.71%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

0.53%

1 год

-7.67%

5 лет

22.92%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа F равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и F

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности F в 7.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.		0.33%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company		7.04%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок AG и F

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AG и F

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
245.99M
40.66B
(AG) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.9%
6.8%
(AG) Валовая рентабельность
(F) Валовая рентабельность
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 2.75B при выручке в 40.66B, что соответствует валовой рентабельности в 6.8%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 40.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 40.66B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.