PortfoliosLab logo
Сравнение AG с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AG и F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AG и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.84%
13.61%
AG
F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.07

F:

-0.42

Коэф-т Сортино

AG:

0.35

F:

-0.33

Коэф-т Омега

AG:

1.04

F:

0.95

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.05

F:

-0.28

Коэф-т Мартина

AG:

-0.19

F:

-0.67

Индекс Язвы

AG:

23.37%

F:

23.84%

Дневная вол-ть

AG:

61.31%

F:

38.06%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

F:

-95.49%

Текущая просадка

AG:

-75.35%

F:

-49.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$3.00B

F:

$38.37B

EPS

AG:

-$0.34

F:

$1.48

Коэффициент PEG

AG:

0.00

F:

3.46

Коэффициент P/S

AG:

5.36

F:

0.21

Коэффициент P/B

AG:

2.18

F:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$627.80M

F:

$142.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$198.22M

F:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$176.00M

F:

$10.82B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у F с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции AG превзошли акции F по среднегодовой доходности: 2.24% против 0.82% соответственно.


AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

F

С начала года

4.94%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-16.42%

5 лет

21.30%

10 лет

0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: -0.07
F: -0.42
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.35
F: -0.33
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.04
F: 0.95
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: -0.05
F: -0.28
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: -0.19
F: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа F равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.42
AG
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и F

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности F в 7.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company
7.46%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок AG и F

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-49.64%
AG
F

Волатильность

Сравнение волатильности AG и F

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
16.75%
AG
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию