PortfoliosLab logo
Сравнение AG с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AG и AGCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AG и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.84%
132.63%
AG
AGCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.07

AGCO:

-0.67

Коэф-т Сортино

AG:

0.35

AGCO:

-0.82

Коэф-т Омега

AG:

1.04

AGCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.05

AGCO:

-0.59

Коэф-т Мартина

AG:

-0.19

AGCO:

-1.48

Индекс Язвы

AG:

23.37%

AGCO:

17.25%

Дневная вол-ть

AG:

61.31%

AGCO:

37.96%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

AGCO:

-83.96%

Текущая просадка

AG:

-75.35%

AGCO:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$3.00B

AGCO:

$6.14B

EPS

AG:

-$0.34

AGCO:

-$5.69

Коэффициент PEG

AG:

0.00

AGCO:

0.83

Коэффициент P/S

AG:

5.36

AGCO:

0.53

Коэффициент P/B

AG:

2.18

AGCO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$627.80M

AGCO:

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$198.22M

AGCO:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$176.00M

AGCO:

-$242.40M

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 2.24% против 8.24% соответственно.


AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

AGCO

С начала года

-8.00%

1 месяц

-9.76%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-25.21%

5 лет

15.45%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и AGCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: -0.07
AGCO: -0.67
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.35
AGCO: -0.82
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.04
AGCO: 0.90
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: -0.05
AGCO: -0.59
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: -0.19
AGCO: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа AGCO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и AGCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.67
AG
AGCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и AGCO

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AGCO в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGCO
AGCO Corporation
4.27%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AG и AGCO

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и AGCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-36.07%
AG
AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности AG и AGCO

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 21.02%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
21.02%
AG
AGCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию