PortfoliosLab logo

Сравнение AAPL с AG

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или AG.

Основные характеристики


AAPLAG
Дох-ть с нач. г.35.41%-30.93%
Дох-ть за 1 год22.74%-30.58%
Дох-ть за 5 лет31.27%-4.29%
Дох-ть за 10 лет29.08%-5.55%
Коэф-т Шарпа0.81-0.48
Дневная вол-ть31.54%61.61%
Макс. просадка-81.80%-90.20%

Фундаментальные показатели


AAPLAG
Рыночная капитализация$2.76T$1.58B
Прибыль на акцию$5.98-$0.83
PEG коэффициент2.750.00
Выручка (12 мес.)$385.10B$624.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$170.78B$140.60M
EBITDA (12 мес.)$123.79B$70.56M

Корреляция

0.14
-1.001.00

Корреляция между AAPL и AG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AAPL и AG

С начала года, AAPL показывает доходность 35.41%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -30.93%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям AG по среднегодовой доходности: 29.08% против -5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1,703.96%
-54.96%
AAPL
AG

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

First Majestic Silver Corp.

Сравнение дивидендов AAPL и AG

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AG в 0.65%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AAPL
Apple Inc.
0.79%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
AG
First Majestic Silver Corp.
0.65%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение AAPL c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.81
AG
First Majestic Silver Corp.
-0.48

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и AG

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и AG.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.81
-0.48
AAPL
AG

Сравнение просадок AAPL и AG

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что больше максимальной просадки AG равной -77.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и AG


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-2.77%
-77.42%
AAPL
AG

Сравнение волатильности AAPL и AG

Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.92%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.92%
8.49%
AAPL
AG