Сравнение AAPL с AG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и First Majestic Silver Corp. (AG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или AG.
Основные характеристики
| AAPL | AG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.41% | -30.93% |
| Дох-ть за 1 год | 22.74% | -30.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.27% | -4.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.08% | -5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 31.54% | 61.61% |
| Макс. просадка | -81.80% | -90.20% |
Фундаментальные показатели
| AAPL | AG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.76T | $1.58B |
| Прибыль на акцию | $5.98 | -$0.83 |
| PEG коэффициент | 2.75 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $385.10B | $624.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $170.78B | $140.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $123.79B | $70.56M |
Корреляция
Корреляция между AAPL и AG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AAPL и AG
С начала года, AAPL показывает доходность 35.41%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -30.93%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям AG по среднегодовой доходности: 29.08% против -5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AAPL и AG
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности AG в 0.65%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
AG First Majestic Silver Corp. | 0.65% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение AAPL c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.81 | ||||
AG First Majestic Silver Corp. | -0.48 |
Сравнение просадок AAPL и AG
Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что больше максимальной просадки AG равной -77.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и AG
Сравнение волатильности AAPL и AG
Текущая волатильность для Apple Inc. (AAPL) составляет 5.92%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.