Сравнение AG с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или AAPL.
Основные характеристики
AG | AAPL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -9.19% | -9.87% |
Дох-ть за 1 год | -19.54% | 10.52% |
Дох-ть за 3 года | -29.19% | 13.33% |
Дох-ть за 5 лет | -3.09% | 30.63% |
Дох-ть за 10 лет | -5.60% | 26.27% |
Коэф-т Шарпа | -0.32 | 0.52 |
Дневная вол-ть | 50.79% | 19.39% |
Макс. просадка | -90.20% | -81.80% |
Current Drawdown | -78.03% | -12.41% |
Фундаментальные показатели
AG | AAPL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.54B | $2.66T |
Прибыль на акцию | -$0.48 | $6.42 |
PEG коэффициент | 0.00 | 2.12 |
Выручка (12 мес.) | $573.80M | $385.71B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $140.60M | $170.78B |
EBITDA (12 мес.) | -$14.36M | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между AG и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AG и AAPL
С начала года, AG показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -5.60% против 26.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
First Majestic Silver Corp. | -0.32 | ||||
Apple Inc. | 0.52 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и AAPL
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AAPL в 0.55%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Majestic Silver Corp. | 0.36% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc. | 0.55% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AG и AAPL
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и AAPL
Волатильность
Сравнение волатильности AG и AAPL
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.