PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGAAPL
Дох-ть с нач. г.-9.19%-9.87%
Дох-ть за 1 год-19.54%10.52%
Дох-ть за 3 года-29.19%13.33%
Дох-ть за 5 лет-3.09%30.63%
Дох-ть за 10 лет-5.60%26.27%
Коэф-т Шарпа-0.320.52
Дневная вол-ть50.79%19.39%
Макс. просадка-90.20%-81.80%
Current Drawdown-78.03%-12.41%

Фундаментальные показатели


AGAAPL
Рыночная капитализация$1.54B$2.66T
Прибыль на акцию-$0.48$6.42
PEG коэффициент0.002.12
Выручка (12 мес.)$573.80M$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$140.60M$170.78B
EBITDA (12 мес.)-$14.36M$130.11B

Корреляция

0.14
-1.001.00

Корреляция между AG и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и AAPL

С начала года, AG показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -5.60% против 26.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-56.18%
1,689.21%
AG
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF


First Majestic Silver Corp.

Apple Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AG
First Majestic Silver Corp.
-0.32
AAPL
Apple Inc.
0.52

Сравнение коэффициента Шарпа AG и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AG и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.32
0.52
AG
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и AAPL

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AAPL в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AG
First Majestic Silver Corp.
0.36%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AG и AAPL

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и AAPL


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-78.03%
-12.41%
AG
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AG и AAPL

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15.72%
7.08%
AG
AAPL