PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRM и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		-38.81%22.22%23.93%408.17%-90.38%3.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%26.82%

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AFRM

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-38.81%
6 месяцев
-38.81%
1 год
0.07%
3 года*
59.28%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affirm Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AFRM:
AFRM с SEZLAFRM с PYPLAFRM с SHOPAFRM с SPYAFRM с ROKUAFRM с AAPLAFRM с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AFRM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRM
Ранг доходности на риск AFRM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.01

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.53

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.55

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

7.31

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.83

-0.97

Корреляция

Корреляция между AFRM и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и VOO

AFRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AFRM и VOO

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-33.99%

-60.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.86%

-11.98%

-41.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.71%

-24.52%

-70.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.98%

-5.55%

-67.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.94%

-3.72%

-65.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.43%

2.55%

+20.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и VOO

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

5.34%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.83%

9.47%

+34.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.14%

18.11%

+52.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.66%

16.82%

+79.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.54%

17.99%

+78.55%