PortfoliosLab logo
Сравнение AFRM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFRM и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AFRM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.98%
54.52%
AFRM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRM:

0.62

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

AFRM:

1.57

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

AFRM:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFRM:

0.62

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

AFRM:

2.45

VOO:

2.28

Индекс Язвы

AFRM:

21.72%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

AFRM:

86.27%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AFRM:

-94.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AFRM:

-70.82%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, AFRM показывает доходность -19.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%.


AFRM

С начала года

-19.26%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

16.74%

1 год

47.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFRM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AFRM: 0.62
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино AFRM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AFRM: 1.57
VOO: 0.89
Коэффициент Омега AFRM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AFRM: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AFRM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AFRM: 0.62
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина AFRM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AFRM: 2.45
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа AFRM на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.55
AFRM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRM и VOO

AFRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AFRM и VOO

Максимальная просадка AFRM за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.82%
-9.85%
AFRM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AFRM и VOO

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что AFRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.80%
13.96%
AFRM
VOO