Сравнение AFOS с STRN
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AFOS charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у STRN с доходностью 23.03%.
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 26.00% |
STRN SMART Trend ETF | 23.03% | 10.48% |
Correlation
The correlation between AFOS and STRN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. STRN — Ранг доходности на риск
AFOS
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFOS c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и STRN
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -15.43% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.04% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.97% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 26.70% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 26.70% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 26.70% | -4.90% |
Сравнение комиссий AFOS и STRN
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и STRN
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and STRN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.15% for STRN.
AFOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and SmartWay. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор