PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с VIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%.

AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий AFMFX и VIIIX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

AFMFX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.31

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между AFMFX и VIIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и VIIIX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и VIIIX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-55.18%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.12%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-24.50%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.24%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-10.07%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и VIIIX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.34%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.53%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

18.32%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

16.90%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

18.04%

-3.48%