PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFMBX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с VWINX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между AFMBX и VWINX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMBX:

0.37

VWINX:

0.86

Коэф-т Сортино

AFMBX:

0.62

VWINX:

1.33

Коэф-т Омега

AFMBX:

1.09

VWINX:

1.18

Коэф-т Кальмара

AFMBX:

0.39

VWINX:

1.19

Коэф-т Мартина

AFMBX:

1.22

VWINX:

4.28

Индекс Язвы

AFMBX:

4.17%

VWINX:

1.50%

Дневная вол-ть

AFMBX:

12.59%

VWINX:

6.92%

Макс. просадка

AFMBX:

-22.34%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

AFMBX:

-6.24%

VWINX:

-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 1.72%.

AFMBX

С начала года

0.46%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.38%

5 лет

7.14%

10 лет

N/A

VWINX

С начала года

1.72%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-0.48%

1 год

6.01%

5 лет

5.01%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AFMBX и VWINX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFMBX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг риск-скорректированной доходности AFMBX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFMBX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VWINX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и VWINX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VWINX в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		2.42%2.42%2.66%2.02%1.49%1.62%2.20%2.41%2.08%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.64%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и VWINX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и VWINX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...